Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 1,28 % 4,02 % -10,29 % -7,96 % -8,10 % 1,95 % 16,65 % - -
Categoria -0,12 % 1,77 % 6,96 % -9,28 % -5,21 % -6,35 % 1,34 % 17,69 % 52,86 % 66,63 %
Delta 0,63 % -0,48 % -2,94 % -1,01 % -2,75 % -1,75 % 0,60 % -1,03 % - -
Benchmark* -0,02 % 1,30 % 3,92 % -11,44 % -6,56 % -8,32 % 4,47 % 30,46 % 86,82 % 114,79 %
Delta 0,53 % -0,02 % 0,10 % 1,15 % -1,41 % 0,22 % -2,52 % -13,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,31 % 14,86 % -15,48 % 36,32 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta -0,26 % 0,79 % 0,60 % 13,27 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,91 % -4,63 % -2,41 % 4,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,35 % 4,01 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 1,04 % 0,01 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -3,35 % -4,27 % -
Rischio
Volatilità 15,30 % 15,13 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -18,51 % -18,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,03 % 11,20 % -
Sortino -0,08 0,12 -
VAR 95 -3,67 % -3,63 % -
VAR 99 -8,40 % -5,23 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 0,09 -
TEV 5,53 % 5,13 % -
Information ratio (IR) -0,61 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,83 0,93 -
Down Capture Ratio 0,91 1,04 -
Indice Omega 0,95 1,05 -
Reattività
Beta 0,85 0,95 -
89,93 88,75 -
Beta bull 0,87 0,92 -
Beta bear 0,80 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,55 -
Kurtosis 4,37 1,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR