Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,12 % -5,99 % -4,28 % 9,36 % 21,09 % 20,58 % 32,02 % 61,02 % - -
Categoria -1,17 % 0,96 % 0,96 % -4,63 % 4,83 % 2,50 % 5,74 % 1,39 % 78,81 % 74,19 %
Delta 0,05 % -6,95 % -5,24 % 13,98 % 16,26 % 18,08 % 26,28 % 59,63 % - -
Benchmark* -1,46 % 5,15 % 2,79 % -11,61 % -1,12 % -7,34 % -4,09 % -14,03 % 145,76 % 59,69 %
Delta 0,35 % -11,14 % -7,06 % 20,96 % 22,21 % 27,92 % 36,11 % 75,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,97 % 11,14 % -1,93 % -6,65 % - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta 10,13 % 17,26 % -14,65 % -29,23 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 6,78 % 18,73 % -35,71 % -58,72 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,49 % 16,46 % -
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta 35,15 % 17,59 % -
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 50,92 % 22,18 % -
Rischio
Volatilità 13,95 % 13,77 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -7,75 % -15,49 % -
Tempo di recupero 92 j 315 j -
DSR 8,03 % 8,30 % -
Sortino 4,51 1,66 -
VAR 95 -2,53 % -2,83 % -
VAR 99 -4,50 % -3,82 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,60 1,00 -
TEV 21,66 % 23,88 % -
Information ratio (IR) 2,35 0,93 -
Up Capture Ratio 0,66 0,27 -
Down Capture Ratio -0,01 -0,01 -
Indice Omega 2,07 1,42 -
Reattività
Beta 0,14 0,06 -
3,71 0,84 -
Beta bull 0,01 0,07 -
Beta bear -0,12 -0,11 -
Asimmetria
Skewness -0,09 0,36 -
Kurtosis 0,54 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR