Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % 1,34 % 0,42 % -0,02 % 9,01 % 1,98 % 26,92 % 34,84 % - -
Categoria 0,78 % 3,83 % 4,66 % 5,84 % 8,87 % 4,73 % 19,36 % 22,69 % 56,01 % 69,14 %
Delta -1,46 % -2,49 % -4,24 % -5,86 % 0,15 % -2,76 % 7,56 % 12,15 % - -
Benchmark* 2,19 % 6,63 % 10,14 % 13,55 % 11,82 % 7,52 % 22,44 % 48,04 % 66,22 % 67,61 %
Delta -2,87 % -5,29 % -9,72 % -13,56 % -2,80 % -5,54 % 4,47 % -13,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,97 % 11,14 % -1,93 % -6,65 % - - - -
Categoria 12,86 % -6,37 % 12,84 % 22,90 % 3,09 % 16,60 % -5,42 % -0,81 %
Delta 10,11 % 17,51 % -14,77 % -29,56 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 6,78 % 18,73 % -35,71 % -58,72 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,97 % 10,26 % -
Categoria 12,86 % 6,04 % 8,60 %
Delta 10,11 % 4,22 % -
Benchmark* 16,20 % 12,83 % 8,81 %
Delta 6,78 % -2,57 % -
Rischio
Volatilità 14,26 % 13,44 % -
Volatilità Categoria 11,46 % 14,18 % 14,60 %
Volatilità Benchmark 18,08 % 25,40 % 25,70 %
Max drawdown -7,75 % -21,80 % -
Tempo di recupero - 733 j -
DSR 7,80 % 8,39 % -
Sortino 2,47 0,95 -
VAR 95 -2,12 % -2,78 % -
VAR 99 -4,50 % -3,82 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 0,59 -
TEV 21,70 % 26,94 % -
Information ratio (IR) 0,31 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,34 0,18 -
Down Capture Ratio -0,04 0,03 -
Indice Omega 1,60 1,25 -
Reattività
Beta 0,09 0,08 -
1,32 2,14 -
Beta bull 0,12 0,11 -
Beta bear -0,28 -0,11 -
Asimmetria
Skewness 0,50 0,40 -
Kurtosis 0,59 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR