Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % 0,05 % -1,84 % 0,11 % 19,80 % 22,38 % 30,93 % 81,97 % 81,46 % -
Categoria 0,59 % 1,51 % 0,17 % 5,27 % 1,74 % 6,91 % 11,64 % 12,77 % 73,99 % 89,30 %
Delta 0,31 % -1,46 % -2,01 % -5,17 % 18,06 % 15,47 % 19,29 % 69,20 % 7,47 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,34 % 14,40 % -5,46 % 0,81 % - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta 17,49 % 20,53 % -18,22 % -21,75 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 14,14 % 22,00 % -39,24 % -51,25 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,10 % 19,93 % 12,91 %
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,26 %
Delta 31,86 % 17,61 % 1,66 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 46,41 % 24,18 % -3,74 %
Rischio
Volatilità 15,66 % 15,20 % 15,45 %
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -7,49 % -14,37 % -26,12 %
Tempo di recupero 93 j 166 j 730 j
DSR 9,40 % 9,22 % 10,04 %
Sortino 3,74 1,86 1,14
VAR 95 -3,15 % -2,96 % -3,09 %
VAR 99 -4,76 % -4,57 % -4,85 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,24 1,13 0,74
TEV 22,94 % 24,08 % 25,63 %
Information ratio (IR) 2,02 1,00 -0,15
Up Capture Ratio 0,49 0,29 0,18
Down Capture Ratio -0,10 -0,06 0,00
Indice Omega 1,91 1,49 1,30
Reattività
Beta 0,19 0,11 0,11
6,52 2,54 2,92
Beta bull 0,16 0,14 0,14
Beta bear 0,25 0,10 0,14
Asimmetria
Skewness -0,29 0,19 0,03
Kurtosis -0,17 0,30 0,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR