Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 1,53 % 1,00 % 14,48 % 24,92 % 26,43 % 44,00 % 76,32 % 96,25 % -
Categoria 0,76 % 1,74 % 2,15 % 0,47 % 4,48 % 4,09 % 8,63 % 1,58 % 75,64 % 80,45 %
Delta -0,67 % -0,21 % -1,15 % 14,01 % 20,44 % 22,34 % 35,37 % 74,74 % 20,61 % -
Benchmark* 0,37 % 1,25 % 2,03 % -10,06 % -4,03 % -8,53 % -2,32 % -17,63 % 119,36 % 66,36 %
Delta -0,29 % 0,28 % -1,03 % 24,54 % 28,95 % 34,95 % 46,32 % 93,95 % -23,11 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,34 % 14,40 % -5,46 % 0,81 % - - - -
Categoria 12,85 % -6,11 % 12,76 % 22,57 % 3,20 % 16,63 % -5,41 % -0,77 %
Delta 17,49 % 20,51 % -18,22 % -21,76 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 14,14 % 22,00 % -39,24 % -51,25 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,93 % 19,76 % 13,46 %
Categoria 3,75 % -0,11 % 11,40 %
Delta 36,18 % 19,87 % 2,06 %
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta 46,79 % 26,15 % -3,94 %
Rischio
Volatilità 15,11 % 15,08 % 15,37 %
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -7,49 % -16,15 % -26,12 %
Tempo di recupero 93 j 282 j 730 j
DSR 8,75 % 9,08 % 9,90 %
Sortino 4,21 1,87 1,22
VAR 95 -3,15 % -2,69 % -3,09 %
VAR 99 -4,76 % -4,57 % -4,85 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,44 1,13 0,78
TEV 21,98 % 23,99 % 25,80 %
Information ratio (IR) 2,13 1,09 -0,15
Up Capture Ratio 0,54 0,29 0,18
Down Capture Ratio -0,13 -0,05 -0,02
Indice Omega 2,06 1,47 1,34
Reattività
Beta 0,17 0,10 0,10
4,72 1,95 2,26
Beta bull 0,18 0,12 0,13
Beta bear 0,11 0,04 0,09
Asimmetria
Skewness -0,24 0,24 0,02
Kurtosis 0,06 0,38 0,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR