Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -4,27 % -1,97 % 7,83 % 22,14 % 19,83 % 36,60 % 69,54 % - -
Categoria -0,36 % 0,23 % 0,59 % -5,27 % 4,60 % 2,13 % 4,70 % 1,02 % 76,09 % 73,53 %
Delta 0,29 % -4,50 % -2,56 % 13,10 % 17,54 % 17,70 % 31,90 % 68,52 % - -
Benchmark* -0,89 % 2,43 % 0,76 % -12,32 % -2,69 % -8,17 % -5,19 % -14,80 % 139,24 % 58,34 %
Delta 0,83 % -6,70 % -2,73 % 20,15 % 24,83 % 28,00 % 41,79 % 84,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,34 % 14,40 % -5,46 % 0,81 % - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta 17,49 % 20,52 % -18,19 % -21,77 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 14,14 % 22,00 % -39,24 % -51,25 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,07 % 17,41 % -
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta 37,73 % 18,54 % -
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 53,50 % 23,13 % -
Rischio
Volatilità 13,88 % 14,79 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -7,49 % -18,25 % -
Tempo di recupero 93 j 333 j -
DSR 8,12 % 9,15 % -
Sortino 4,78 1,61 -
VAR 95 -2,55 % -3,03 % -
VAR 99 -4,76 % -4,57 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,80 1,00 -
TEV 20,84 % 24,11 % -
Information ratio (IR) 2,57 0,96 -
Up Capture Ratio 0,68 0,25 -
Down Capture Ratio -0,02 -0,05 -
Indice Omega 2,12 1,41 -
Reattività
Beta 0,18 0,08 -
6,47 1,31 -
Beta bull 0,03 0,12 -
Beta bear 0,03 0,02 -
Asimmetria
Skewness -0,38 0,19 -
Kurtosis 0,10 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR