Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -2,50 % -11,54 % -20,66 % -14,71 % -18,94 % -1,12 % 18,40 % - -
Categoria -0,43 % -1,98 % -10,56 % -18,84 % -13,30 % -17,03 % -2,53 % 11,85 % 68,42 % 104,46 %
Delta 0,06 % -0,52 % -0,99 % -1,82 % -1,41 % -1,91 % 1,41 % 6,55 % - -
Benchmark* -0,16 % -2,08 % -11,01 % -19,64 % -13,03 % -17,79 % -0,48 % 18,54 % 85,29 % 131,49 %
Delta -0,21 % -0,42 % -0,53 % -1,01 % -1,68 % -1,16 % -0,64 % -0,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,71 % 24,12 % -16,00 % 36,41 % - - - -
Categoria 27,05 % 19,12 % -15,71 % 33,31 % 10,27 % 30,73 % -2,02 % 6,14 %
Delta 6,66 % 5,00 % -0,30 % 3,10 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 1,20 % 2,03 % -1,12 % -0,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,60 % 9,30 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta 3,45 % 2,32 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -0,11 % -0,01 % -
Rischio
Volatilità 15,29 % 15,50 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -13,94 % -17,28 % -
Tempo di recupero - 384 j -
DSR 10,82 % 10,63 % -
Sortino 0,39 0,63 -
VAR 95 -2,94 % -3,74 % -
VAR 99 -7,24 % -4,93 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,43 -
TEV 1,38 % 1,21 % -
Information ratio (IR) -0,08 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 1,13 1,19 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
99,19 99,39 -
Beta bull 0,99 1,00 -
Beta bear 1,01 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,15 -
Kurtosis 2,69 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR