Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 1,81 % -1,51 % -11,56 % -12,40 % 2,61 % -22,72 % 15,55 % - -
Categoria 1,16 % 1,47 % -1,57 % -11,05 % -12,42 % 2,71 % -23,47 % 6,65 % -27,94 % 0,46 %
Delta -0,59 % 0,34 % 0,06 % -0,52 % 0,02 % -0,10 % 0,75 % 8,90 % - -
Benchmark* 1,45 % 1,64 % -1,51 % -11,13 % -12,06 % 2,77 % -22,55 % 17,15 % -20,52 % 9,44 %
Delta -0,88 % 0,17 % 0,00 % -0,43 % -0,34 % -0,15 % -0,16 % -1,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -25,57 % 27,77 % 20,04 % -11,23 % - - - -
Categoria -26,14 % 23,97 % 14,44 % -11,73 % -24,44 % 30,53 % 4,31 % 8,26 %
Delta 0,57 % 3,80 % 5,60 % 0,50 % - - - -
Benchmark* -25,30 % 28,08 % 21,22 % -10,51 % -25,86 % 28,73 % 4,23 % 9,09 %
Delta -0,27 % -0,31 % -1,18 % -0,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI Brazil NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -25,57 % 4,51 % -
Categoria -26,14 % 1,57 % -6,92 %
Delta 0,57 % 2,94 % -
Benchmark* -25,30 % 5,06 % -5,11 %
Delta -0,27 % -0,55 % -
Rischio
Volatilità 17,62 % 27,74 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 26,71 % 30,88 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 27,10 % 32,83 %
Max drawdown -25,70 % -28,30 % -
Tempo di recupero - 415 j -
DSR 15,19 % 18,60 % -
Sortino -1,93 0,12 -
VAR 95 -3,88 % -5,37 % -
VAR 99 -8,28 % -9,35 % -
Benchmark*: MSCI Brazil NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,66 0,08 -
TEV 5,97 % 4,90 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,95 1,01 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 0,50 1,08 -
Reattività
Beta 0,97 1,01 -
88,60 96,89 -
Beta bull 0,97 1,01 -
Beta bear 0,97 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,04 0,15 -
Kurtosis 1,93 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Brasile è MSCI Brazil NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Brazil NR