Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,20 % 0,91 % 0,85 % 1,71 % 1,58 % 5,40 % 14,05 % - -
Categoria 0,04 % 0,21 % 1,01 % 0,06 % 1,27 % 0,68 % 4,31 % 9,99 % 15,15 % 8,51 %
Delta 0,06 % -0,01 % -0,10 % 0,79 % 0,44 % 0,90 % 1,10 % 4,06 % - -
Benchmark* -0,39 % -0,46 % -0,13 % -0,69 % 0,31 % 0,07 % 3,84 % -0,66 % -7,35 % -0,74 %
Delta 0,49 % 0,66 % 1,04 % 1,53 % 1,39 % 1,51 % 1,56 % 14,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,63 % 8,82 % -14,25 % -0,05 % - - - -
Categoria 4,39 % 7,04 % -7,89 % 1,94 % -0,38 % 5,99 % -3,38 % 1,93 %
Delta 1,24 % 1,78 % -6,36 % -1,99 % - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 3,06 % 1,99 % 2,66 % 2,78 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,52 % 3,87 % -
Categoria 4,50 % 2,82 % 2,79 %
Delta 1,02 % 1,05 % -
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta 0,41 % 3,71 % -
Rischio
Volatilità 1,00 % 4,84 % -
Volatilità Categoria 1,57 % 2,92 % 2,94 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown -0,68 % -9,62 % -
Tempo di recupero 19 j 450 j -
DSR 0,54 % 3,54 % -
Sortino 4,19 0,34 -
VAR 95 -0,10 % -1,20 % -
VAR 99 -0,32 % -2,31 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,26 0,25 -
TEV 3,79 % 5,76 % -
Information ratio (IR) 0,11 0,64 -
Up Capture Ratio 0,30 0,42 -
Down Capture Ratio -0,14 0,19 -
Indice Omega 2,29 1,13 -
Reattività
Beta 0,08 0,36 -
9,99 20,30 -
Beta bull -0,03 0,27 -
Beta bear 0,10 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -1,03 -
Kurtosis 0,94 5,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index