Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,17 % -3,49 % -7,84 % -4,96 % -2,79 % -4,71 % 12,10 % 30,59 % - -
Categoria -2,17 % -3,59 % -7,30 % -5,15 % -2,59 % -4,44 % 11,97 % 19,54 % 71,03 % 109,15 %
Delta 0,00 % 0,10 % -0,54 % 0,19 % -0,20 % -0,26 % 0,12 % 11,04 % - -
Benchmark* -2,01 % -2,66 % -7,69 % -7,59 % -6,15 % -3,53 % 10,81 % 24,85 % 82,11 % 141,83 %
Delta -0,16 % -0,83 % -0,15 % 2,63 % 3,35 % -1,18 % 1,29 % 5,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,02 % 23,01 % -3,94 % - - - - -
Categoria 20,40 % 16,36 % -7,87 % 35,82 % 5,30 % 7,43 % -7,66 % 21,41 %
Delta 0,62 % 6,64 % 3,93 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta 2,73 % 6,40 % -1,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,02 % 12,66 % -
Categoria 20,40 % 8,88 % 13,04 %
Delta 0,62 % 3,78 % -
Benchmark* 18,29 % 10,47 % 14,30 %
Delta 2,73 % 2,19 % -
Rischio
Volatilità 11,74 % 12,73 % -
Volatilità Categoria 11,18 % 12,19 % 16,65 %
Volatilità Benchmark 12,64 % 13,71 % 18,26 %
Max drawdown -7,95 % -18,72 % -
Tempo di recupero 7 j 357 j -
DSR 7,72 % 8,67 % -
Sortino 2,24 1,20 -
VAR 95 -2,89 % -3,06 % -
VAR 99 -3,20 % -4,10 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,48 0,81 -
TEV 3,89 % 4,41 % -
Information ratio (IR) 0,70 0,50 -
Up Capture Ratio 0,95 0,92 -
Down Capture Ratio 0,83 0,83 -
Indice Omega 1,65 1,36 -
Reattività
Beta 0,88 0,88 -
90,59 89,70 -
Beta bull 0,87 0,83 -
Beta bear 0,87 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,37 -
Kurtosis -0,18 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR