Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 3,09 % -8,38 % -16,30 % -11,28 % -12,82 % -5,95 % 0,27 % - -
Categoria 1,18 % 2,62 % -6,80 % -12,50 % -7,60 % -9,49 % -0,51 % 10,24 % 51,59 % 62,55 %
Delta -0,65 % 0,47 % -1,58 % -3,79 % -3,68 % -3,33 % -5,44 % -9,96 % - -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta -1,47 % -0,33 % -0,79 % -1,95 % -4,01 % -1,81 % -9,05 % -24,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,22 % 10,15 % -19,32 % 20,62 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,11 % 8,69 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta -2,37 % -3,92 % -3,22 % -2,50 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,00 % -9,33 % -6,24 % -11,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,49 % 0,77 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta -5,54 % -3,26 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -10,49 % -7,75 % -
Rischio
Volatilità 13,06 % 13,27 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -12,25 % -14,80 % -
Tempo di recupero - 674 j -
DSR 10,25 % 10,07 % -
Sortino -0,67 -0,18 -
VAR 95 -3,30 % -3,30 % -
VAR 99 -5,41 % -5,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 -0,14 -
TEV 4,59 % 6,78 % -
Information ratio (IR) -2,29 -1,14 -
Up Capture Ratio 0,89 0,84 -
Down Capture Ratio 1,16 1,00 -
Indice Omega 0,88 0,99 -
Reattività
Beta 0,93 0,85 -
88,17 76,08 -
Beta bull 0,73 0,63 -
Beta bear 0,87 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,52 -
Kurtosis 0,64 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR