Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,76 % -6,01 % -8,96 % -3,81 % -8,42 % 0,37 % 13,01 % - -
Categoria 0,68 % 0,23 % -4,53 % -6,10 % -3,68 % -6,19 % -0,02 % -0,89 % -6,34 % 2,90 %
Delta -0,19 % 0,53 % -1,48 % -2,87 % -0,13 % -2,23 % 0,40 % 13,89 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,16 % -4,77 % -6,42 % -3,81 % -6,86 % 0,48 % -0,43 % -8,90 % 6,66 %
Delta 0,21 % 0,59 % -1,24 % -2,55 % 0,00 % -1,57 % -0,11 % 13,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,82 % 8,23 % 0,38 % 13,15 % - - - -
Categoria 7,48 % 1,82 % -7,54 % 5,83 % -1,94 % 9,44 % 2,95 % -8,16 %
Delta 8,34 % 6,41 % 7,92 % 7,32 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta 7,57 % 6,40 % 7,83 % 7,28 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,25 % 6,80 % -
Categoria 4,16 % 1,16 % 0,35 %
Delta 3,09 % 5,64 % -
Benchmark* 4,97 % 1,54 % -0,10 %
Delta 2,28 % 5,26 % -
Rischio
Volatilità 6,96 % 7,29 % -
Volatilità Categoria 7,37 % 6,67 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 7,83 % 7,91 %
Max drawdown -5,74 % -7,57 % -
Tempo di recupero - 351 j -
DSR 5,26 % 5,18 % -
Sortino 0,73 0,81 -
VAR 95 -1,09 % -1,57 % -
VAR 99 -4,41 % -2,85 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,58 -
TEV 4,50 % 6,67 % -
Information ratio (IR) 0,51 0,79 -
Up Capture Ratio 0,75 0,65 -
Down Capture Ratio 0,55 0,37 -
Indice Omega 1,29 1,25 -
Reattività
Beta 0,70 0,57 -
70,72 37,62 -
Beta bull 0,57 0,44 -
Beta bear 0,83 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,80 -0,65 -
Kurtosis 8,35 2,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index