Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -0,31 % 0,36 % 2,33 % 7,45 % 5,44 % 14,09 % 24,53 % - -
Categoria -0,25 % -0,64 % -1,09 % -0,87 % 3,83 % 0,40 % 1,79 % 0,03 % 1,93 % 8,12 %
Delta 0,36 % 0,33 % 1,45 % 3,20 % 3,62 % 5,05 % 12,30 % 24,50 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,33 % -0,97 % -1,15 % 3,75 % 0,16 % 1,80 % 1,10 % 4,06 % 12,64 %
Delta 0,31 % 0,02 % 1,33 % 3,48 % 3,70 % 5,29 % 12,29 % 23,44 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,23 % 0,38 % 13,15 % - - - - -
Categoria 1,44 % -7,64 % 5,93 % -1,93 % 9,48 % 3,21 % -8,62 % 5,70 %
Delta 6,79 % 8,03 % 7,22 % - - - - -
Benchmark* 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 % 5,69 %
Delta 6,40 % 7,83 % 7,28 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,63 % 6,58 % -
Categoria 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Delta 10,00 % 6,75 % -
Benchmark* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Delta 10,34 % 6,24 % -
Rischio
Volatilità 5,40 % 7,06 % -
Volatilità Categoria 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilità Benchmark 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Max drawdown -3,57 % -7,57 % -
Tempo di recupero 72 j 351 j -
DSR 3,60 % 4,83 % -
Sortino 2,49 1,10 -
VAR 95 -1,33 % -1,57 % -
VAR 99 -2,03 % -2,85 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 0,75 -
TEV 5,54 % 6,88 % -
Information ratio (IR) 1,87 0,91 -
Up Capture Ratio 0,77 0,61 -
Down Capture Ratio 0,17 0,31 -
Indice Omega 1,71 1,33 -
Reattività
Beta 0,48 0,52 -
34,41 32,96 -
Beta bull 0,30 0,48 -
Beta bear 0,74 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,30 -
Kurtosis 0,54 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index