Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,51 % 3,26 % 7,45 % 19,34 % 8,89 % 21,17 % 20,95 % 46,04 % - -
Categoria 0,05 % 0,29 % 1,25 % 3,54 % 5,89 % 3,62 % 6,82 % 6,01 % 12,59 % 15,63 %
Delta 1,46 % 2,97 % 6,20 % 15,80 % 3,00 % 17,55 % 14,14 % 40,03 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,29 % 1,25 % 3,54 % 5,89 % 3,62 % 6,82 % 6,01 % 12,59 % 15,63 %
Delta 1,46 % 2,97 % 6,20 % 15,80 % 3,00 % 17,55 % 14,14 % 40,03 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,03 % 14,02 % 6,22 % - - - - -
Categoria 3,78 % -4,60 % 6,62 % -0,16 % 7,05 % -4,81 % 1,07 % 0,86 %
Delta -2,75 % 18,63 % -0,40 % - - - - -
Benchmark* 3,78 % -4,60 % 6,62 % -0,16 % 7,05 % -4,81 % 1,07 % 0,86 %
Delta -2,75 % 18,63 % -0,40 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,73 % 11,09 % -
Categoria 7,08 % 2,06 % 2,48 %
Delta 8,65 % 9,03 % -
Benchmark* 7,08 % 2,06 % 2,48 %
Delta 8,65 % 9,03 % -
Rischio
Volatilità 12,20 % 13,46 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 2,32 % 2,77 % 4,16 %
Max drawdown -12,25 % -13,97 % -
Tempo di recupero 173 j 327 j -
DSR 8,02 % 8,73 % -
Sortino 1,50 1,13 -
VAR 95 -2,77 % -2,80 % -
VAR 99 -3,58 % -4,41 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,73 -
TEV 11,79 % 12,76 % -
Information ratio (IR) 0,74 0,71 -
Up Capture Ratio 1,75 1,98 -
Down Capture Ratio 0,92 0,89 -
Indice Omega 1,39 1,31 -
Reattività
Beta 1,41 1,70 -
7,23 12,22 -
Beta bull 1,77 3,12 -
Beta bear 1,02 1,55 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,03 -
Kurtosis -0,26 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia