Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 2,10 % 3,43 % 0,26 % 0,61 % 2,90 % -15,48 % -8,08 % 15,08 % -
Categoria 0,41 % 1,16 % 1,86 % 2,61 % 6,45 % 1,12 % 4,10 % 13,33 % 16,47 % 18,46 %
Delta 0,31 % 0,94 % 1,57 % -2,35 % -5,84 % 1,78 % -19,58 % -21,42 % -1,39 % -
Benchmark* 0,41 % 1,16 % 1,86 % 2,61 % 6,45 % 1,12 % 4,10 % 13,33 % 16,47 % 18,46 %
Delta 0,31 % 0,94 % 1,57 % -2,35 % -5,84 % 1,78 % -19,58 % -21,42 % -1,39 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -17,54 % 10,30 % 1,03 % 14,02 % 6,22 % - - -
Categoria 3,15 % 5,40 % 3,93 % -4,18 % 6,64 % 0,22 % 7,22 % -4,85 %
Delta -20,68 % 4,90 % -2,90 % 18,21 % -0,42 % - - -
Benchmark* 3,15 % 5,40 % 3,93 % -4,18 % 6,64 % 0,22 % 7,22 % -4,85 %
Delta -20,68 % 4,90 % -2,90 % 18,21 % -0,42 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -17,54 % -2,78 % 2,16 %
Categoria 3,15 % 4,15 % 2,91 %
Delta -20,68 % -6,93 % -0,75 %
Benchmark* 3,15 % 4,15 % 2,91 %
Delta -20,68 % -6,93 % -0,75 %
Rischio
Volatilità 13,94 % 13,51 % 13,62 %
Volatilità Categoria 4,43 % 3,45 % 3,27 %
Volatilità Benchmark 4,43 % 3,45 % 3,27 %
Max drawdown -22,20 % -26,30 % -26,30 %
Tempo di recupero - - -
DSR 13,40 % 10,83 % 10,05 %
Sortino -1,47 -0,54 0,05
VAR 95 -6,21 % -3,48 % -2,85 %
VAR 99 -8,19 % -6,47 % -6,21 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,42 -0,43 0,03
TEV 11,31 % 11,89 % 12,34 %
Information ratio (IR) -1,83 -0,58 -0,06
Up Capture Ratio 0,82 1,35 1,62
Down Capture Ratio 2,85 2,31 1,81
Indice Omega 0,52 0,88 1,04
Reattività
Beta 2,19 2,23 2,07
48,62 32,55 24,56
Beta bull -0,49 1,29 1,98
Beta bear 3,24 3,41 2,90
Asimmetria
Skewness -2,44 -1,00 -0,55
Kurtosis 6,83 2,73 1,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia