Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 2,56 % 7,90 % 7,50 % 15,10 % 22,16 % 19,37 % -0,58 % 33,34 % -
Categoria -0,11 % 0,26 % 0,19 % 0,26 % 4,57 % 4,68 % 7,13 % 16,09 % 14,17 % 25,58 %
Delta 0,89 % 2,30 % 7,72 % 7,24 % 10,53 % 17,48 % 12,24 % -16,67 % 19,17 % -
Benchmark* -0,11 % 0,26 % 0,19 % 0,26 % 4,57 % 4,68 % 7,13 % 16,09 % 14,17 % 25,58 %
Delta 0,89 % 2,30 % 7,72 % 7,24 % 10,53 % 17,48 % 12,24 % -16,67 % 19,17 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -17,54 % 10,30 % 1,03 % 14,02 % 6,22 % - - -
Categoria 3,29 % 5,22 % 4,06 % -4,61 % 6,59 % 0,86 % 7,17 % -4,90 %
Delta -20,83 % 5,07 % -3,03 % 18,64 % -0,38 % - - -
Benchmark* 3,29 % 5,22 % 4,06 % -4,61 % 6,59 % 0,86 % 7,17 % -4,90 %
Delta -20,83 % 5,07 % -3,03 % 18,64 % -0,38 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,19 % -0,72 % 4,34 %
Categoria 8,28 % 5,05 % 2,64 %
Delta 3,91 % -5,77 % 1,70 %
Benchmark* 8,28 % 5,05 % 2,64 %
Delta 3,91 % -5,77 % 1,70 %
Rischio
Volatilità 8,62 % 12,97 % 13,51 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,64 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 3,64 % 3,35 %
Max drawdown -6,19 % -26,30 % -26,30 %
Tempo di recupero 82 j - -
DSR 5,04 % 10,27 % 9,84 %
Sortino 2,02 -0,35 0,23
VAR 95 -1,57 % -2,74 % -2,77 %
VAR 99 -2,22 % -6,47 % -6,21 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 -0,28 0,17
TEV 8,22 % 11,40 % 12,45 %
Information ratio (IR) 0,44 -0,52 0,13
Up Capture Ratio 1,53 1,50 1,68
Down Capture Ratio 1,75 2,53 1,65
Indice Omega 1,47 0,91 1,08
Reattività
Beta 0,74 1,93 1,72
R² 10,22 29,82 18,32
Beta bull -0,27 0,66 1,11
Beta bear -0,92 2,40 2,18
Asimmetria
Skewness 0,39 -1,05 -0,56
Kurtosis 0,43 3,47 2,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia