Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,48 % -1,24 % 1,20 % 5,33 % 11,38 % 11,95 % 11,07 % -1,88 % 21,54 % -
Categoria -0,23 % -0,36 % 0,32 % 4,57 % 4,71 % 4,53 % 9,93 % 16,43 % 15,84 % 25,22 %
Delta -1,26 % -0,88 % 0,89 % 0,76 % 6,67 % 7,42 % 1,14 % -18,31 % 5,70 % -
Benchmark* -0,23 % -0,36 % 0,32 % 4,57 % 4,71 % 4,53 % 9,93 % 16,43 % 15,84 % 25,22 %
Delta -1,26 % -0,88 % 0,89 % 0,76 % 6,67 % 7,42 % 1,14 % -18,31 % 5,70 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -17,54 % 10,30 % 1,03 % 14,02 % 6,22 % - - -
Categoria 3,00 % 5,48 % 4,00 % -4,12 % 6,72 % 0,16 % 7,21 % -4,75 %
Delta -20,54 % 4,82 % -2,97 % 18,14 % -0,50 % - - -
Benchmark* 3,00 % 5,48 % 4,00 % -4,12 % 6,72 % 0,16 % 7,21 % -4,75 %
Delta -20,54 % 4,82 % -2,97 % 18,14 % -0,50 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,67 % -1,22 % 4,17 %
Categoria 9,58 % 5,16 % 3,04 %
Delta -2,92 % -6,39 % 1,12 %
Benchmark* 9,58 % 5,16 % 3,04 %
Delta -2,92 % -6,39 % 1,12 %
Rischio
Volatilità 8,31 % 13,15 % 13,54 %
Volatilità Categoria 3,54 % 3,66 % 3,33 %
Volatilità Benchmark 3,54 % 3,66 % 3,33 %
Max drawdown -6,19 % -26,30 % -26,30 %
Tempo di recupero 82 j - -
DSR 5,13 % 10,45 % 9,87 %
Sortino 0,92 -0,40 0,23
VAR 95 -1,57 % -2,77 % -2,77 %
VAR 99 -2,22 % -6,47 % -6,21 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 -0,32 0,17
TEV 8,32 % 11,60 % 12,43 %
Information ratio (IR) -0,35 -0,55 0,09
Up Capture Ratio 1,19 1,41 1,70
Down Capture Ratio 1,91 2,38 1,71
Indice Omega 1,23 0,91 1,09
Reattività
Beta 0,49 1,93 1,80
4,40 28,87 19,59
Beta bull -0,60 0,91 1,29
Beta bear -0,93 2,46 2,25
Asimmetria
Skewness 0,46 -1,04 -0,57
Kurtosis 0,69 3,19 1,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia