Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,37 % 0,58 % 5,86 % 6,06 % -5,65 % 7,01 % 3,04 % 24,49 % - -
Categoria 0,38 % 0,49 % 2,30 % 2,30 % 1,83 % 5,63 % 7,08 % 6,25 % 13,25 % 18,03 %
Delta 0,99 % 0,09 % 3,57 % 3,76 % -7,49 % 1,38 % -4,05 % 18,24 % - -
Benchmark* 0,38 % 0,49 % 2,30 % 2,30 % 1,83 % 5,63 % 7,08 % 6,25 % 13,25 % 18,03 %
Delta 0,99 % 0,09 % 3,57 % 3,76 % -7,49 % 1,38 % -4,05 % 18,24 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,03 % 14,02 % 6,22 % - - - - -
Categoria 3,90 % -4,29 % 7,02 % 0,26 % 7,26 % -4,65 % 0,71 % 0,82 %
Delta -2,87 % 18,31 % -0,81 % - - - - -
Benchmark* 3,90 % -4,29 % 7,02 % 0,26 % 7,26 % -4,65 % 0,71 % 0,82 %
Delta -2,87 % 18,31 % -0,81 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,96 % 7,12 % -
Categoria 6,20 % 1,20 % 2,21 %
Delta -13,16 % 5,92 % -
Benchmark* 6,20 % 1,20 % 2,21 %
Delta -13,16 % 5,92 % -
Rischio
Volatilità 13,73 % 14,19 % -
Volatilità Categoria 2,95 % 2,97 % 4,21 %
Volatilità Benchmark 2,95 % 2,97 % 4,21 %
Max drawdown -18,46 % -18,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,17 % 9,52 % -
Sortino -1,06 0,53 -
VAR 95 -3,58 % -3,15 % -
VAR 99 -4,26 % -4,41 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,79 0,35 -
TEV 12,56 % 13,32 % -
Information ratio (IR) -1,04 0,45 -
Up Capture Ratio 0,94 1,92 -
Down Capture Ratio 2,71 1,18 -
Indice Omega 0,81 1,18 -
Reattività
Beta 2,26 1,85 -
23,73 15,12 -
Beta bull 2,93 2,91 -
Beta bear 3,93 2,13 -
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,04 -
Kurtosis -0,39 -0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia