Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,56 % -1,91 % -15,85 % -8,66 % -14,64 % -18,74 % -2,19 % - -
Categoria 0,03 % 0,52 % 1,80 % -4,09 % -1,84 % -3,19 % -1,31 % 3,17 % 14,20 % 11,29 %
Delta 0,22 % 0,04 % -3,72 % -11,76 % -6,83 % -11,45 % -17,44 % -5,36 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,52 % 1,80 % -4,09 % -1,84 % -3,19 % -1,31 % 3,17 % 14,20 % 11,29 %
Delta 0,22 % 0,04 % -3,72 % -11,76 % -6,83 % -11,45 % -17,44 % -5,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,30 % 1,03 % 14,02 % 6,22 % - - - -
Categoria 5,50 % 3,82 % -4,27 % 7,02 % 0,29 % 7,22 % -4,73 % 1,79 %
Delta 4,80 % -2,79 % 18,30 % -0,80 % - - - -
Benchmark* 5,50 % 3,82 % -4,27 % 7,02 % 0,29 % 7,22 % -4,73 % 1,79 %
Delta 4,80 % -2,79 % 18,30 % -0,80 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -21,32 % -0,67 % -
Categoria -1,77 % 0,68 % 2,58 %
Delta -19,55 % -1,36 % -
Benchmark* -1,77 % 0,68 % 2,58 %
Delta -19,55 % -1,36 % -
Rischio
Volatilità 16,76 % 14,95 % -
Volatilità Categoria 4,84 % 3,62 % 3,51 %
Volatilità Benchmark 4,84 % 3,62 % 3,51 %
Max drawdown -21,29 % -24,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,30 % 11,54 % -
Sortino -1,61 -0,29 -
VAR 95 -6,21 % -3,58 % -
VAR 99 -8,19 % -6,47 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,47 -0,22 -
TEV 13,23 % 13,35 % -
Information ratio (IR) -1,49 -0,11 -
Up Capture Ratio 1,47 1,60 -
Down Capture Ratio 2,93 1,68 -
Indice Omega 0,54 0,95 -
Reattività
Beta 2,75 2,22 -
63,34 29,04 -
Beta bull 3,24 2,63 -
Beta bear 3,32 3,03 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,73 -
Kurtosis 2,09 1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia