Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Graham Capital Management LP
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- HFRU HF Macro $
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- Graham Capital Management, L.P.
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/10/2024
12,16 USD
= 11,20 EUR
17/10/2024
Performance
| Perf. 17/10/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 2,35 % | 1,11 % |
| Perf. YTD | 4,25 % | 4,93 % |
| Perf. 1 anno | -6,21 % | 7,13 % |
| Perf. 3 anni | 25,38 % | 5,41 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,03 % | 3,97 % |
| Perf. 2022 | 14,02 % | -4,23 % |
| Perf. 2021 | 6,22 % | 6,98 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,70 % | 1,76 % |
| Volatilità | 14,20 % | 2,97 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 70 / 334 | 1 | |
| 3 mesi | 331 / 334 | 4 | |
| 6 mesi | 316 / 320 | 4 | |
| YTD | 226 / 316 | 3 | |
| 1 anno | 301 / 315 | 4 | |
| 3 anni | 26 / 266 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,20 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -18,46 % | Scarso | |
| DSR | 9,51 % | Pessimo | |
| Beta bear | 2,12 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,15 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,45 | Medio | |
| Sortino | 0,60 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,30 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/10/2024 | 42,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,38 % |
| Commissioni di Gestione | 1,32 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge Graham Quant Macro USD MA |
|
4,25%
|
-6,21%
|
25,38%
|
14,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP R(C) |
|
-4,24%
|
2,06%
|
30,95%
|
30,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Man AHL Alpha Core Altern IN USD Acc |
|
-2,82%
|
-10,23%
|
3,79%
|
14,29% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Alto Potenziale Europa A |
|
4,71%
|
6,43%
|
4,03%
|
3,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia