Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Graham Capital Management LP
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- HFRU HF Macro $
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- Graham Capital Management, L.P.
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/07/2025
11,69 USD
= 10,01 EUR
11/07/2025
Performance
| Perf. 11/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,33 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | -0,14 % | 0,27 % |
| Perf. YTD | -15,53 % | -1,82 % |
| Perf. 1 anno | -18,89 % | -0,83 % |
| Perf. 3 anni | -9,95 % | 5,87 % |
| Perf. 5 anni | 10,95 % | 13,34 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,30 % | 5,43 % |
| Perf. 2023 | 1,03 % | 3,90 % |
| Perf. 2022 | 14,02 % | -4,43 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,61 % | 2,06 % |
| Volatilità | 14,65 % | 3,56 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 295 / 325 | 4 | |
| 3 mesi | 320 / 324 | 4 | |
| 6 mesi | 295 / 321 | 4 | |
| YTD | 296 / 321 | 4 | |
| 1 anno | 303 / 319 | 4 | |
| 3 anni | 233 / 272 | 4 | |
| 5 anni | 154 / 237 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,65 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -24,56 % | Pessimo | |
| DSR | 11,49 % | Pessimo | |
| Beta bear | 3,25 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,58 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Scarso | |
| Information ratio | -0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,47 | Scarso | |
| Omega | 0,90 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,22 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/07/2025 | 23,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,5 % |
| Commissioni di Gestione | 1,32 % |
| Costi di Transazione | 0,23 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge Graham Quant Macro USD MA |
|
-15,53%
|
-18,89%
|
-9,95%
|
14,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
30,37%
|
20,94%
|
87,69%
|
21,18% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | KLS Arete Macro Fund I USD Acc |
|
-11,43%
|
3,14%
|
12,50%
|
14,11% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Man AHL Alpha Core Altern IN USD Acc |
|
-16,57%
|
-18,38%
|
-21,59%
|
14,02% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Alto Potenziale Europa A |
|
4,53%
|
3,94%
|
7,71%
|
3,89% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia