Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Graham Capital Management LP
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- HFRU HF Macro $
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta multi-strategia
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta multi-strategia
- Gestore
- Graham Capital Management, L.P.
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
27/01/2026
11,95 USD
= 10,02 EUR
27/01/2026
Performance
| Perf. 27/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,14 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 1,76 % | 1,88 % |
| Perf. YTD | 2,55 % | 1,82 % |
| Perf. 1 anno | -15,01 % | 4,70 % |
| Perf. 3 anni | -6,03 % | 13,42 % |
| Perf. 5 anni | 12,34 % | 17,08 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -17,54 % | 3,07 % |
| Perf. 2024 | 10,30 % | 5,42 % |
| Perf. 2023 | 1,03 % | 3,96 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,78 % | 4,15 % |
| Volatilità | 13,51 % | 3,43 % |
| Sharpe ratio | -0,43 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 323 / 330 | 4 | |
| 3 mesi | 310 / 327 | 4 | |
| 6 mesi | 311 / 326 | 4 | |
| YTD | 314 / 315 | 4 | |
| 1 anno | 314 / 315 | 4 | |
| 3 anni | 254 / 271 | 4 | |
| 5 anni | 157 / 232 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,51 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -26,30 % | Pessimo | |
| DSR | 10,83 % | Pessimo | |
| Beta bear | 3,41 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,48 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,43 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,58 | Scarso | |
| Sortino | -0,54 | Pessimo | |
| Omega | 0,88 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/01/2026 | 10,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -45,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,52 % |
| Commissioni di Gestione | 1,53 % |
| Costi di Transazione | 0,74 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge Graham Quant Macro (USD) MA |
|
2,55%
|
-15,01%
|
-6,03%
|
13,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Vivace FCP EUR-R(C) |
|
6,02%
|
43,39%
|
54,54%
|
18,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iMGP DBi Managed Futures I USD | - |
4,50%
|
6,27%
|
9,34%
|
- | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Alto Potenziale Europa A |
|
3,16%
|
13,19%
|
19,41%
|
4,73% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia