Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % 2,70 % 6,72 % 8,05 % 13,21 % 9,17 % 5,41 % 12,75 % - -
Categoria 0,93 % 2,23 % 4,90 % 4,08 % 10,31 % 2,42 % 3,19 % 18,70 % 51,01 % 89,37 %
Delta 0,03 % 0,47 % 1,82 % 3,97 % 2,90 % 6,75 % 2,22 % -5,95 % - -
Benchmark* 0,76 % 2,21 % 5,48 % 4,11 % 9,89 % 2,72 % 2,50 % 22,38 % 52,61 % 95,21 %
Delta 0,19 % 0,49 % 1,23 % 3,94 % 3,32 % 6,45 % 2,91 % -9,63 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,29 % -17,02 % 23,04 % - - - - -
Categoria 12,81 % -14,76 % 27,34 % 4,06 % 32,63 % -7,58 % 9,35 % 0,50 %
Delta -5,52 % -2,26 % -4,30 % - - - - -
Benchmark* 11,68 % -13,26 % 29,25 % 2,21 % 34,87 % -4,77 % 7,68 % -1,75 %
Delta -4,40 % -3,76 % -6,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,19 % 2,44 % -
Categoria 0,44 % 4,43 % 7,25 %
Delta 0,75 % -1,99 % -
Benchmark* -1,58 % 5,44 % 7,40 %
Delta 2,77 % -3,00 % -
Rischio
Volatilità 10,59 % 13,21 % -
Volatilità Categoria 10,63 % 12,65 % 14,74 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 13,57 % 15,69 %
Max drawdown -10,72 % -22,21 % -
Tempo di recupero 303 j - -
DSR 8,20 % 9,67 % -
Sortino -0,31 0,11 -
VAR 95 -2,17 % -3,13 % -
VAR 99 -4,88 % -5,67 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 0,08 -
TEV 4,78 % 6,96 % -
Information ratio (IR) 0,58 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,87 0,78 -
Down Capture Ratio 0,80 0,82 -
Indice Omega 0,95 1,06 -
Reattività
Beta 0,88 0,84 -
81,21 74,83 -
Beta bull 0,76 0,89 -
Beta bear 1,14 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,46 -
Kurtosis 1,27 2,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR