Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 1,51 % 2,93 % 5,84 % 7,63 % 2,78 % 21,70 % 39,78 % - -
Categoria -0,52 % -0,81 % -0,52 % -2,42 % -1,97 % 0,53 % 7,67 % 6,96 % 28,39 % 52,89 %
Delta 1,14 % 2,33 % 3,45 % 8,26 % 9,59 % 2,25 % 14,03 % 32,82 % - -
Benchmark* 0,11 % -0,39 % -0,14 % -1,57 % -0,28 % 1,20 % 10,99 % 14,56 % 37,16 % 69,58 %
Delta 0,51 % 1,90 % 3,07 % 7,41 % 7,91 % 1,58 % 10,71 % 25,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,81 % 18,16 % -4,02 % 33,23 % - - - -
Categoria 6,20 % 16,04 % -13,81 % 21,61 % -0,14 % 24,01 % -13,94 % 11,68 %
Delta 12,60 % 2,12 % 9,79 % 11,62 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 9,64 % -0,51 % 8,75 % 10,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,81 % 10,45 % -
Categoria 6,20 % 2,03 % 5,22 %
Delta 12,60 % 8,42 % -
Benchmark* 9,17 % 4,16 % 6,55 %
Delta 9,64 % 6,29 % -
Rischio
Volatilità 11,94 % 14,46 % -
Volatilità Categoria 11,83 % 14,84 % 18,69 %
Volatilità Benchmark 12,45 % 16,37 % 21,08 %
Max drawdown -10,28 % -16,53 % -
Tempo di recupero 190 j 309 j -
DSR 7,89 % 9,88 % -
Sortino 1,91 0,82 -
VAR 95 -3,50 % -3,50 % -
VAR 99 -3,92 % -4,90 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,56 -
TEV 5,53 % 7,55 % -
Information ratio (IR) 1,74 0,83 -
Up Capture Ratio 0,96 0,87 -
Down Capture Ratio 0,69 0,72 -
Indice Omega 1,52 1,25 -
Reattività
Beta 0,86 0,78 -
80,67 78,72 -
Beta bull 0,85 0,76 -
Beta bear 0,97 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,21 -
Kurtosis 0,68 1,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR