Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % -1,02 % 0,52 % 1,18 % 9,31 % 8,43 % 8,74 % 31,77 % - -
Categoria -0,21 % -0,96 % -0,45 % 1,46 % 4,65 % 4,39 % 8,09 % 31,72 % 60,90 % 42,64 %
Delta -0,28 % -0,06 % 0,97 % -0,28 % 4,66 % 4,04 % 0,65 % 0,05 % - -
Benchmark* -0,40 % -1,21 % -0,74 % -0,64 % 7,07 % 6,28 % 9,44 % 40,24 % 81,39 % 62,33 %
Delta -0,09 % 0,19 % 1,26 % 1,83 % 2,24 % 2,15 % -0,71 % -8,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,67 % 5,67 % 5,38 % 18,51 % - - - -
Categoria 13,91 % 9,76 % -8,58 % 24,22 % -13,56 % 23,55 % -10,74 % 7,59 %
Delta -6,24 % -4,10 % 13,96 % -5,70 % - - - -
Benchmark* 14,38 % 10,13 % 1,05 % 28,38 % -18,03 % 23,37 % -10,08 % 7,49 %
Delta -6,71 % -4,46 % 4,33 % -9,87 % - - - -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,73 % 6,82 % -
Categoria 9,51 % 7,36 % 10,88 %
Delta -1,78 % -0,54 % -
Benchmark* 11,22 % 9,15 % 13,59 %
Delta -3,50 % -2,33 % -
Rischio
Volatilità 11,52 % 12,33 % -
Volatilità Categoria 14,17 % 13,51 % 13,69 %
Volatilità Benchmark 14,83 % 13,94 % 14,81 %
Max drawdown -12,62 % -12,62 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,61 % 8,99 % -
Sortino 0,54 0,45 -
VAR 95 -2,36 % -2,54 % -
VAR 99 -6,77 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI United Kingdom NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,33 -
TEV 5,61 % 6,55 % -
Information ratio (IR) -0,62 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,69 0,78 -
Down Capture Ratio 0,69 0,79 -
Indice Omega 1,19 1,16 -
Reattività
Beta 0,73 0,78 -
88,32 77,93 -
Beta bull 0,85 0,79 -
Beta bear 0,73 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,77 -
Kurtosis 5,79 2,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Regno Unito è MSCI United Kingdom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI United Kingdom NR