Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,42 % 2,88 % -11,22 % -9,47 % -4,21 % -3,77 % 3,77 % 6,92 % - -
Categoria 0,90 % 1,61 % -4,53 % -2,09 % -2,19 % 2,89 % 8,34 % 9,21 % 45,10 % 68,24 %
Delta 0,53 % 1,27 % -6,69 % -7,38 % -2,02 % -6,67 % -4,57 % -2,29 % - -
Benchmark* 1,48 % 1,68 % -5,27 % -1,07 % -1,38 % 4,02 % 10,20 % 10,33 % 44,84 % 78,58 %
Delta -0,06 % 1,20 % -5,95 % -8,39 % -2,83 % -7,79 % -6,43 % -3,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,48 % 6,17 % -9,59 % 34,36 % - - - -
Categoria 3,34 % 12,82 % -14,46 % 27,30 % 3,95 % 32,69 % -7,41 % 9,36 %
Delta 13,14 % -6,65 % 4,87 % 7,06 % - - - -
Benchmark* 4,24 % 11,68 % -13,26 % 29,25 % 2,21 % 34,87 % -4,77 % 7,68 %
Delta 12,25 % -5,51 % 3,67 % 5,12 % - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,41 % 6,95 % -
Categoria 8,59 % 3,82 % 9,35 %
Delta 4,82 % 3,13 % -
Benchmark* 10,57 % 4,22 % 9,49 %
Delta 2,85 % 2,73 % -
Rischio
Volatilità 11,84 % 12,56 % -
Volatilità Categoria 10,64 % 12,42 % 12,39 %
Volatilità Benchmark 12,14 % 13,44 % 13,55 %
Max drawdown -7,47 % -13,49 % -
Tempo di recupero 76 j 683 j -
DSR 7,85 % 8,74 % -
Sortino 1,28 0,50 -
VAR 95 -2,49 % -3,12 % -
VAR 99 -4,23 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 0,35 -
TEV 7,04 % 8,33 % -
Information ratio (IR) 0,40 0,33 -
Up Capture Ratio 0,86 0,79 -
Down Capture Ratio 0,73 0,70 -
Indice Omega 1,42 1,17 -
Reattività
Beta 0,81 0,74 -
68,52 63,46 -
Beta bull 0,85 0,68 -
Beta bear 0,78 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,26 -
Kurtosis 0,24 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR