Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 2,28 % 4,58 % 8,15 % 12,37 % 11,31 % 7,68 % 33,43 % - -
Categoria 0,04 % 1,89 % 4,26 % 3,72 % 9,65 % 1,47 % 2,42 % 17,61 % 50,95 % 87,62 %
Delta 0,12 % 0,39 % 0,33 % 4,44 % 2,72 % 9,84 % 5,26 % 15,82 % - -
Benchmark* 0,15 % 2,26 % 4,96 % 4,82 % 8,30 % 1,94 % 2,16 % 21,45 % 53,24 % 93,73 %
Delta 0,01 % 0,02 % -0,37 % 3,34 % 4,06 % 9,38 % 5,52 % 11,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,17 % -9,59 % 34,36 % - - - - -
Categoria 12,81 % -14,76 % 27,34 % 4,06 % 32,63 % -7,58 % 9,35 % 0,50 %
Delta -6,63 % 5,17 % 7,02 % - - - - -
Benchmark* 11,68 % -13,26 % 29,25 % 2,21 % 34,87 % -4,77 % 7,68 % -1,75 %
Delta -5,51 % 3,67 % 5,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,76 % 8,81 % -
Categoria 0,44 % 4,43 % 7,25 %
Delta 5,33 % 4,37 % -
Benchmark* -1,58 % 5,44 % 7,40 %
Delta 7,34 % 3,37 % -
Rischio
Volatilità 10,35 % 12,90 % -
Volatilità Categoria 10,63 % 12,65 % 14,74 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 13,57 % 15,69 %
Max drawdown -8,24 % -13,49 % -
Tempo di recupero 236 j 683 j -
DSR 7,99 % 8,66 % -
Sortino 0,25 0,86 -
VAR 95 -2,18 % -3,12 % -
VAR 99 -5,45 % -4,92 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,58 -
TEV 7,06 % 8,01 % -
Information ratio (IR) 1,04 0,42 -
Up Capture Ratio 0,81 0,84 -
Down Capture Ratio 0,61 0,72 -
Indice Omega 1,12 1,27 -
Reattività
Beta 0,74 0,78 -
60,85 66,95 -
Beta bull 0,33 0,72 -
Beta bear 1,24 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,05 -
Kurtosis 3,56 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR