Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 1,96 % 4,21 % 12,20 % 14,81 % 9,39 % 18,66 % 25,09 % - -
Categoria 0,47 % 0,88 % 2,50 % 6,25 % 6,14 % 11,07 % 18,69 % 15,52 % 39,02 % 74,39 %
Delta -0,21 % 1,08 % 1,72 % 5,94 % 8,67 % -1,68 % -0,03 % 9,57 % - -
Benchmark* 0,01 % 2,54 % 4,65 % 10,88 % 16,69 % 20,71 % 24,00 % 32,49 % 33,65 % 82,67 %
Delta 0,25 % -0,59 % -0,44 % 1,31 % -1,88 % -11,32 % -5,34 % -7,40 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,79 % -7,73 % 9,01 % - - - - -
Categoria 6,30 % -8,99 % 23,96 % 0,88 % 28,02 % -5,70 % 6,84 % 8,04 %
Delta 7,49 % 1,26 % -14,95 % - - - - -
Benchmark* -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 % 9,44 %
Delta 17,00 % -8,97 % -9,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,85 % 4,64 % -
Categoria 13,19 % 3,72 % 7,05 %
Delta -1,34 % 0,92 % -
Benchmark* 19,18 % 7,15 % 6,17 %
Delta -7,33 % -2,51 % -
Rischio
Volatilità 15,59 % 16,39 % -
Volatilità Categoria 10,16 % 11,47 % 15,23 %
Volatilità Benchmark 14,41 % 15,06 % 18,78 %
Max drawdown -11,27 % -22,60 % -
Tempo di recupero 67 j 317 j -
DSR 10,90 % 11,85 % -
Sortino 0,73 0,23 -
VAR 95 -4,06 % -4,06 % -
VAR 99 -4,54 % -6,39 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,17 -
TEV 9,57 % 12,12 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,88 0,76 -
Down Capture Ratio 0,99 0,76 -
Indice Omega 1,23 1,09 -
Reattività
Beta 0,87 0,77 -
63,92 49,89 -
Beta bull 0,73 0,60 -
Beta bear 0,70 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,37 -
Kurtosis -0,17 1,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR