Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,72 % -7,61 % 0,09 % -1,94 % 2,08 % 10,73 % 11,68 % - -
Categoria -0,44 % 0,32 % -1,44 % 5,45 % 3,60 % 12,01 % 20,61 % 11,29 % 39,68 % 83,95 %
Delta 0,35 % -1,04 % -6,17 % -5,36 % -5,54 % -9,94 % -9,88 % 0,39 % - -
Benchmark* -0,40 % 0,64 % -3,78 % 6,30 % 6,64 % 20,58 % 26,82 % 27,05 % 38,30 % 95,09 %
Delta 0,32 % -1,36 % -3,84 % -6,21 % -8,58 % -18,51 % -16,09 % -15,37 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,79 % -7,73 % 9,01 % - - - - -
Categoria 6,25 % -8,96 % 23,90 % 1,02 % 27,93 % -5,54 % 6,67 % 8,04 %
Delta 7,55 % 1,23 % -14,89 % - - - - -
Benchmark* -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 % 9,44 %
Delta 17,00 % -8,97 % -9,99 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,05 % 4,70 % -
Categoria 21,81 % 3,77 % 6,59 %
Delta -6,76 % 0,93 % -
Benchmark* 27,94 % 8,88 % 6,50 %
Delta -12,89 % -4,18 % -
Rischio
Volatilità 14,77 % 16,39 % -
Volatilità Categoria 9,16 % 11,51 % 15,27 %
Volatilità Benchmark 12,47 % 15,14 % 18,86 %
Max drawdown -10,71 % -22,60 % -
Tempo di recupero 121 j 317 j -
DSR 9,86 % 11,81 % -
Sortino 1,14 0,22 -
VAR 95 -3,43 % -4,06 % -
VAR 99 -4,54 % -6,39 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,16 -
TEV 10,29 % 12,35 % -
Information ratio (IR) -1,25 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,83 0,73 -
Down Capture Ratio 0,98 0,74 -
Indice Omega 1,43 1,11 -
Reattività
Beta 0,86 0,75 -
52,87 48,38 -
Beta bull 0,77 0,63 -
Beta bear 0,82 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,39 -
Kurtosis -0,02 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR