Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % -0,59 % -0,27 % 6,52 % 8,27 % 19,43 % 25,96 % 5,23 % - -
Categoria 0,71 % -0,04 % 2,22 % 6,57 % 7,04 % 16,86 % 23,17 % 10,70 % 54,12 % 95,02 %
Delta -0,20 % -0,56 % -2,49 % -0,05 % 1,23 % 2,58 % 2,80 % -5,47 % - -
Benchmark* 0,91 % 0,13 % 4,01 % 10,41 % 13,00 % 25,99 % 32,12 % 30,84 % 88,19 % 153,65 %
Delta -0,40 % -0,72 % -4,28 % -3,89 % -4,73 % -6,55 % -6,16 % -25,61 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,06 % -26,06 % 19,75 % - - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,18 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta 8,95 % -9,97 % -3,43 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 3,57 % -12,99 % -12,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,30 % 2,53 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta 9,13 % -0,75 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta 2,85 % -6,28 % -
Rischio
Volatilità 14,03 % 16,85 % -
Volatilità Categoria 9,18 % 11,89 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -8,49 % -32,22 % -
Tempo di recupero 71 j 961 j -
DSR 9,20 % 11,84 % -
Sortino 3,20 0,04 -
VAR 95 -3,83 % -4,21 % -
VAR 99 -4,73 % -4,65 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,10 0,03 -
TEV 8,39 % 9,76 % -
Information ratio (IR) 0,34 -0,64 -
Up Capture Ratio 1,08 0,93 -
Down Capture Ratio 1,05 1,07 -
Indice Omega 2,14 1,05 -
Reattività
Beta 1,09 1,00 -
64,74 66,47 -
Beta bull 0,99 0,96 -
Beta bear 1,37 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,01 -
Kurtosis 1,29 -0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR