Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % 0,89 % 8,92 % 4,34 % 9,43 % 5,97 % 17,68 % 41,34 % - -
Categoria 0,04 % 0,15 % 6,02 % -4,70 % -3,50 % -2,45 % 4,31 % 22,32 % 54,10 % 74,29 %
Delta -0,50 % 0,74 % 2,90 % 9,04 % 12,93 % 8,43 % 13,37 % 19,02 % - -
Benchmark* -0,26 % 0,48 % 5,94 % -6,21 % -4,73 % -4,12 % 8,24 % 36,17 % 88,00 % 127,04 %
Delta -0,21 % 0,41 % 2,98 % 10,55 % 14,16 % 10,09 % 9,44 % 5,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,85 % 23,06 % -26,06 % 19,75 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,08 % 8,71 % 25,72 % -7,63 % 8,63 %
Delta 7,29 % 8,99 % -10,01 % -3,32 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -2,37 % 3,57 % -12,99 % -12,23 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,66 % 8,02 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta 14,39 % 4,03 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta 9,96 % -0,26 % -
Rischio
Volatilità 15,49 % 16,48 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -16,84 % -19,44 % -
Tempo di recupero - 394 j -
DSR 11,18 % 11,65 % -
Sortino 1,11 0,46 -
VAR 95 -3,83 % -4,21 % -
VAR 99 -6,05 % -4,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,33 -
TEV 11,25 % 10,16 % -
Information ratio (IR) 0,89 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,04 1,01 -
Down Capture Ratio 0,83 1,01 -
Indice Omega 1,27 1,13 -
Reattività
Beta 0,69 0,87 -
58,82 63,30 -
Beta bull 0,66 0,82 -
Beta bear 0,46 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,26 -
Kurtosis 0,74 -0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR