Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % -3,03 % -1,15 % 3,68 % 6,97 % -1,17 % 23,29 % 15,62 % - -
Categoria 0,18 % -0,56 % -1,44 % 2,14 % 4,85 % 0,57 % 17,35 % 15,69 % 47,41 % 87,18 %
Delta -0,98 % -2,46 % 0,29 % 1,54 % 2,12 % -1,73 % 5,95 % -0,07 % - -
Benchmark* 0,96 % -0,15 % -1,09 % 5,05 % 8,91 % 1,00 % 26,23 % 36,05 % 81,29 % 145,74 %
Delta -1,76 % -2,88 % -0,06 % -1,37 % -1,94 % -2,16 % -2,94 % -20,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,85 % 23,06 % -26,06 % 19,75 % - - - -
Categoria 16,62 % 14,08 % -16,09 % 23,09 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,65 %
Delta 7,23 % 8,98 % -9,97 % -3,34 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -2,37 % 3,57 % -12,99 % -12,23 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,85 % 4,06 % -
Categoria 16,62 % 3,74 % 8,35 %
Delta 7,23 % 0,32 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -2,37 % -5,38 % -
Rischio
Volatilità 14,29 % 16,73 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -8,49 % -30,82 % -
Tempo di recupero 71 j 888 j -
DSR 9,72 % 11,61 % -
Sortino 2,07 0,15 -
VAR 95 -3,83 % -4,17 % -
VAR 99 -4,73 % -4,65 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 0,11 -
TEV 8,85 % 9,86 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,55 -
Up Capture Ratio 0,99 0,94 -
Down Capture Ratio 1,08 1,06 -
Indice Omega 1,60 1,07 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
61,68 65,32 -
Beta bull 0,75 0,94 -
Beta bear 1,31 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,64 0,02 -
Kurtosis 0,50 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR