Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % -0,22 % 1,94 % 10,33 % 7,63 % 8,03 % 20,56 % 51,99 % - -
Categoria -0,06 % 0,39 % -0,38 % 0,15 % -3,40 % -2,74 % 2,28 % 27,70 % 52,90 % 72,46 %
Delta 0,32 % -0,61 % 2,32 % 10,18 % 11,03 % 10,77 % 18,28 % 24,29 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,61 % -0,41 % -0,08 % -5,51 % -3,78 % 4,90 % 43,35 % 91,03 % 125,55 %
Delta 0,22 % -0,83 % 2,35 % 10,41 % 13,14 % 11,81 % 15,66 % 8,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,85 % 23,06 % -26,06 % 19,75 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,69 % -7,65 % 8,68 %
Delta 7,28 % 8,93 % -10,00 % -3,33 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -2,37 % 3,57 % -12,99 % -12,23 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,66 % 12,12 % -
Categoria 4,93 % 6,76 % 9,10 %
Delta 15,73 % 5,36 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 11,83 % 1,06 % -
Rischio
Volatilità 16,22 % 16,62 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -16,84 % -17,80 % -
Tempo di recupero 82 j 283 j -
DSR 11,10 % 11,46 % -
Sortino 1,58 0,82 -
VAR 95 -3,83 % -4,21 % -
VAR 99 -6,05 % -4,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,56 -
TEV 11,01 % 9,98 % -
Information ratio (IR) 1,07 0,11 -
Up Capture Ratio 1,06 1,03 -
Down Capture Ratio 0,82 1,00 -
Indice Omega 1,46 1,24 -
Reattività
Beta 0,72 0,89 -
64,01 64,97 -
Beta bull 0,71 0,86 -
Beta bear 0,43 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,27 -
Kurtosis 0,55 -0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR