Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -0,25 % 0,99 % 9,02 % 3,19 % 3,57 % 12,34 % 25,53 % 60,19 % -
Categoria 0,03 % 0,32 % 1,80 % 10,64 % -1,55 % -1,23 % 2,95 % 27,28 % 49,84 % 76,74 %
Delta -0,58 % -0,57 % -0,81 % -1,62 % 4,74 % 4,80 % 9,40 % -1,75 % 10,35 % -
Benchmark* -0,28 % 0,50 % 2,53 % 11,55 % -3,07 % -2,36 % 5,30 % 41,70 % 85,50 % 130,92 %
Delta -0,26 % -0,75 % -1,54 % -2,53 % 6,27 % 5,92 % 7,04 % -16,18 % -25,32 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,55 % 7,09 % -5,91 % 24,03 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta -0,05 % -7,06 % 10,14 % 0,94 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,67 % -12,39 % 7,16 % -7,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,99 % 9,33 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta 10,59 % 0,12 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 7,65 % -4,37 % -
Rischio
Volatilità 14,87 % 13,20 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -16,27 % -16,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,89 % 9,36 % -
Sortino 1,01 0,70 -
VAR 95 -1,96 % -2,57 % -
VAR 99 -9,17 % -4,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,74 0,49 -
TEV 9,00 % 6,44 % -
Information ratio (IR) 0,85 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,82 0,83 -
Down Capture Ratio 0,62 0,88 -
Indice Omega 1,33 1,21 -
Reattività
Beta 0,71 0,82 -
75,55 79,93 -
Beta bull 0,64 0,81 -
Beta bear 0,75 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,77 -
Kurtosis 7,07 3,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR