Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % 0,67 % 1,22 % -1,00 % 14,71 % 4,78 % 39,28 % 41,94 % - -
Categoria -0,35 % -0,38 % 0,15 % -1,30 % 4,67 % 2,00 % 11,59 % 17,57 % 25,28 % 71,47 %
Delta -0,10 % 1,04 % 1,07 % 0,30 % 10,04 % 2,78 % 27,69 % 24,36 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,47 % 1,79 % -0,56 % 9,89 % 4,08 % 28,45 % 30,88 % 23,94 % 84,41 %
Delta -0,57 % 0,19 % -0,57 % -0,44 % 4,83 % 0,70 % 10,83 % 11,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,87 % -10,81 % 7,59 % 25,83 % - - - -
Categoria 9,87 % 6,25 % -8,86 % 23,92 % 1,02 % 27,93 % -5,54 % 6,67 %
Delta 21,00 % -17,06 % 16,45 % 1,90 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 10,72 % -7,60 % 6,35 % 6,83 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,04 % 9,48 % -
Categoria 12,67 % 4,68 % 5,67 %
Delta 23,37 % 4,79 % -
Benchmark* 24,73 % 7,03 % 5,08 %
Delta 11,31 % 2,44 % -
Rischio
Volatilità 14,82 % 18,80 % -
Volatilità Categoria 9,72 % 11,64 % 15,39 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 15,57 % 19,02 %
Max drawdown -9,62 % -28,74 % -
Tempo di recupero - 754 j -
DSR 8,26 % 12,63 % -
Sortino 3,93 0,56 -
VAR 95 -2,94 % -3,62 % -
VAR 99 -3,83 % -8,49 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,19 0,38 -
TEV 5,19 % 6,87 % -
Information ratio (IR) 2,18 0,36 -
Up Capture Ratio 1,14 1,15 -
Down Capture Ratio 1,01 1,12 -
Indice Omega 1,86 1,20 -
Reattività
Beta 1,04 1,13 -
87,87 87,83 -
Beta bull 1,01 1,17 -
Beta bear 0,86 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,20 -
Kurtosis -0,80 1,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR