Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 2,41 % -2,16 % 10,81 % 12,23 % 31,53 % 36,50 % 37,33 % - -
Categoria -0,44 % 0,32 % -1,44 % 5,45 % 3,60 % 12,01 % 20,61 % 11,29 % 39,68 % 83,95 %
Delta 0,43 % 2,09 % -0,71 % 5,36 % 8,63 % 19,52 % 15,89 % 26,04 % - -
Benchmark* -0,40 % 0,64 % -3,78 % 6,30 % 6,64 % 20,58 % 26,82 % 27,05 % 38,30 % 95,09 %
Delta 0,40 % 1,77 % 1,62 % 4,51 % 5,59 % 10,95 % 9,68 % 10,28 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -10,81 % 7,59 % 25,83 % - - - - -
Categoria 6,25 % -8,96 % 23,90 % 1,02 % 27,93 % -5,54 % 6,67 % 8,04 %
Delta -17,05 % 16,54 % 1,93 % - - - - -
Benchmark* -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 % 9,44 %
Delta -7,60 % 6,35 % 6,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,07 % 11,24 % -
Categoria 21,81 % 3,77 % 6,59 %
Delta 12,26 % 7,48 % -
Benchmark* 27,94 % 8,88 % 6,50 %
Delta 6,13 % 2,37 % -
Rischio
Volatilità 13,75 % 18,35 % -
Volatilità Categoria 9,16 % 11,51 % 15,27 %
Volatilità Benchmark 12,47 % 15,14 % 18,86 %
Max drawdown -9,14 % -28,74 % -
Tempo di recupero 104 j 754 j -
DSR 7,50 % 12,31 % -
Sortino 4,03 0,74 -
VAR 95 -2,33 % -3,44 % -
VAR 99 -3,44 % -8,49 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,20 0,50 -
TEV 5,23 % 6,89 % -
Information ratio (IR) 1,17 0,34 -
Up Capture Ratio 1,10 1,14 -
Down Capture Ratio 0,99 1,11 -
Indice Omega 2,02 1,23 -
Reattività
Beta 1,02 1,13 -
85,56 87,06 -
Beta bull 0,99 1,18 -
Beta bear 0,90 1,11 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,23 -
Kurtosis -0,71 1,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR