Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 0,20 % -2,45 % -0,22 % -3,33 % -2,84 % 12,43 % 12,82 % - -
Categoria -0,52 % -0,16 % -0,23 % 4,02 % -1,17 % 1,57 % 5,91 % 14,53 % 49,00 % 62,22 %
Delta 0,91 % 0,37 % -2,22 % -4,24 % -2,15 % -4,40 % 6,51 % -1,72 % - -
Benchmark* -0,09 % 0,02 % -0,68 % 3,18 % 2,28 % 3,11 % 12,89 % 17,50 % 50,94 % 73,86 %
Delta 0,48 % 0,18 % -1,77 % -3,40 % -5,61 % -5,95 % -0,46 % -4,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,87 % -10,81 % 7,59 % 25,83 % - - - -
Categoria 9,97 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 20,89 % -17,02 % 16,33 % 2,21 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 10,72 % -7,60 % 6,35 % 6,83 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,33 % 3,62 % -
Categoria 6,16 % 4,03 % 8,18 %
Delta 3,17 % -0,41 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -3,16 % -1,36 % -
Rischio
Volatilità 16,94 % 18,52 % -
Volatilità Categoria 11,72 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -14,18 % -28,74 % -
Tempo di recupero - 754 j -
DSR 11,88 % 13,41 % -
Sortino 0,52 0,07 -
VAR 95 -3,83 % -3,67 % -
VAR 99 -5,89 % -8,49 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,05 -
TEV 6,79 % 6,19 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,22 -
Up Capture Ratio 1,06 1,09 -
Down Capture Ratio 1,15 1,12 -
Indice Omega 1,16 1,05 -
Reattività
Beta 1,08 1,11 -
84,44 89,73 -
Beta bull 1,11 1,15 -
Beta bear 0,93 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,44 -
Kurtosis -0,21 1,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR