Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,54 % 2,04 % -3,93 % -7,64 % -8,33 % -5,03 % 14,11 % 8,25 % - -
Categoria 0,87 % 0,83 % -3,92 % -5,51 % -6,36 % -3,92 % 2,48 % 4,82 % 47,49 % 56,06 %
Delta 0,67 % 1,20 % -0,01 % -2,13 % -1,96 % -1,12 % 11,64 % 3,43 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,51 % -1,78 % -1,93 % -4,83 % -0,44 % 13,68 % 11,28 % 45,13 % 69,70 %
Delta 1,41 % 1,53 % -2,15 % -5,70 % -3,50 % -4,60 % 0,43 % -3,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,87 % -10,81 % 7,59 % 25,83 % - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 20,89 % -17,10 % 16,46 % 1,88 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 10,72 % -7,60 % 6,35 % 6,83 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,12 % 5,66 % -
Categoria 4,46 % 2,76 % 9,93 %
Delta 18,65 % 2,90 % -
Benchmark* 19,54 % 5,46 % 9,38 %
Delta 3,57 % 0,21 % -
Rischio
Volatilità 15,67 % 18,27 % -
Volatilità Categoria 10,21 % 11,71 % 12,36 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 15,61 % 15,72 %
Max drawdown -10,70 % -28,74 % -
Tempo di recupero - 754 j -
DSR 9,85 % 12,99 % -
Sortino 2,00 0,24 -
VAR 95 -3,44 % -3,65 % -
VAR 99 -5,08 % -8,49 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 0,17 -
TEV 6,08 % 6,19 % -
Information ratio (IR) 0,59 0,03 -
Up Capture Ratio 1,05 1,08 -
Down Capture Ratio 1,01 1,10 -
Indice Omega 1,46 1,07 -
Reattività
Beta 1,04 1,11 -
85,08 89,34 -
Beta bull 1,11 1,17 -
Beta bear 0,91 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,37 -
Kurtosis -0,39 1,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR