Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,68 % -2,27 % -1,48 % 1,91 % -9,59 % -4,07 % 12,67 % 42,89 % - -
Categoria -3,46 % -2,68 % 5,44 % 6,41 % -9,85 % -6,64 % 4,69 % 46,97 % 109,75 % 75,93 %
Delta 0,78 % 0,41 % -6,92 % -4,50 % 0,26 % 2,57 % 7,98 % -4,08 % - -
Benchmark* -1,09 % -0,44 % 1,43 % 6,17 % -1,09 % 5,38 % 21,24 % 58,36 % 150,59 % 118,93 %
Delta -1,59 % -1,83 % -2,91 % -4,26 % -8,50 % -9,46 % -8,57 % -15,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 38,74 % 7,88 % -5,10 % 44,69 % - - - -
Categoria 28,40 % 21,23 % -9,82 % 32,38 % -5,28 % 27,74 % -18,05 % 13,07 %
Delta 10,34 % -13,36 % 4,73 % 12,31 % - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta 4,01 % -4,24 % -0,47 % 6,15 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,48 % 13,04 % -
Categoria 6,20 % 14,97 % 16,79 %
Delta 8,28 % -1,94 % -
Benchmark* 20,83 % 16,82 % 20,43 %
Delta -6,35 % -3,78 % -
Rischio
Volatilità 22,39 % 18,57 % -
Volatilità Categoria 26,70 % 19,22 % 19,23 %
Volatilità Benchmark 20,01 % 16,28 % 16,93 %
Max drawdown -19,74 % -19,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,00 % 13,73 % -
Sortino 0,69 0,74 -
VAR 95 -4,69 % -3,89 % -
VAR 99 -11,56 % -9,24 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,55 -
TEV 6,55 % 6,34 % -
Information ratio (IR) -0,97 -0,60 -
Up Capture Ratio 1,04 1,01 -
Down Capture Ratio 1,18 1,10 -
Indice Omega 1,26 1,25 -
Reattività
Beta 1,07 1,08 -
91,87 88,77 -
Beta bull 1,11 1,12 -
Beta bear 0,99 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -1,05 -
Kurtosis 3,55 3,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR