Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,73 % -0,02 % 0,00 % -2,18 % -6,87 % -10,24 % -5,72 % -16,02 % - -
Categoria -0,30 % 0,28 % 0,52 % 0,27 % -2,88 % -6,04 % 0,82 % -1,18 % 13,98 % 21,15 %
Delta -0,43 % -0,30 % -0,52 % -2,45 % -3,99 % -4,20 % -6,54 % -14,83 % - -
Benchmark* -0,74 % -0,03 % 0,00 % -1,11 % -4,79 % -8,22 % -1,29 % -4,22 % 9,79 % 20,38 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -1,07 % -2,08 % -2,02 % -4,43 % -11,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,20 % -3,33 % 0,45 % 6,57 % - - - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,31 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -4,57 % -4,73 % -2,85 % -1,13 % - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -5,31 % -4,45 % -2,20 % -0,28 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,42 % -5,18 % -
Categoria 0,70 % -0,33 % 2,76 %
Delta -6,13 % -4,85 % -
Benchmark* -1,00 % -0,94 % 2,16 %
Delta -4,42 % -4,24 % -
Rischio
Volatilità 8,63 % 7,23 % -
Volatilità Categoria 8,33 % 6,97 % 6,85 %
Volatilità Benchmark 8,43 % 7,00 % 7,02 %
Max drawdown -12,93 % -18,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,40 % 6,13 % -
Sortino -1,09 -1,32 -
VAR 95 -2,12 % -1,94 % -
VAR 99 -4,29 % -3,54 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 -1,12 -
TEV 2,04 % 1,93 % -
Information ratio (IR) -2,17 -2,20 -
Up Capture Ratio 0,89 0,87 -
Down Capture Ratio 1,10 1,12 -
Indice Omega 0,70 0,65 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
94,42 92,90 -
Beta bull 1,04 0,96 -
Beta bear 0,96 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,90 -
Kurtosis 2,57 2,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index