Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,80 % -0,12 % -0,27 % -2,84 % -7,45 % -11,14 % -5,87 % -15,08 % - -
Categoria -0,30 % 0,28 % 0,52 % 0,27 % -2,88 % -6,04 % 0,82 % -1,18 % 13,98 % 21,15 %
Delta -0,50 % -0,40 % -0,79 % -3,11 % -4,57 % -5,10 % -6,69 % -13,90 % - -
Benchmark* -0,74 % -0,03 % 0,00 % -1,11 % -4,79 % -8,22 % -1,29 % -4,22 % 9,79 % 20,38 %
Delta -0,07 % -0,09 % -0,27 % -1,72 % -2,66 % -2,92 % -4,58 % -10,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,74 % -3,11 % 5,48 % 7,48 % - - - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,31 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -4,03 % -4,51 % 2,17 % -0,22 % - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -4,77 % -4,23 % 2,82 % 0,63 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,73 % -4,82 % -
Categoria 0,70 % -0,33 % 2,76 %
Delta -6,44 % -4,50 % -
Benchmark* -1,00 % -0,94 % 2,16 %
Delta -4,73 % -3,89 % -
Rischio
Volatilità 8,64 % 7,61 % -
Volatilità Categoria 8,33 % 6,97 % 6,85 %
Volatilità Benchmark 8,43 % 7,00 % 7,02 %
Max drawdown -13,68 % -18,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,36 % 6,37 % -
Sortino -1,14 -1,22 -
VAR 95 -2,30 % -2,00 % -
VAR 99 -4,24 % -4,05 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,97 -1,02 -
TEV 2,52 % 2,76 % -
Information ratio (IR) -1,87 -1,41 -
Up Capture Ratio 0,86 0,91 -
Down Capture Ratio 1,09 1,13 -
Indice Omega 0,70 0,67 -
Reattività
Beta 0,98 1,01 -
91,51 86,84 -
Beta bull 1,09 0,94 -
Beta bear 0,93 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,79 -
Kurtosis 1,91 2,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index