Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,35 % 0,08 % 2,84 % 11,47 % 21,76 % 15,70 % 38,57 % 9,43 % - -
Categoria 0,62 % -0,57 % 0,75 % 6,84 % 12,40 % 7,91 % 23,23 % -2,77 % 7,05 % 29,47 %
Delta 0,73 % 0,65 % 2,10 % 4,62 % 9,36 % 7,79 % 15,33 % 12,20 % - -
Benchmark* 1,14 % -0,26 % 1,95 % 10,04 % 17,52 % 12,85 % 33,18 % 2,16 % 13,00 % 44,42 %
Delta 0,21 % 0,33 % 0,89 % 1,43 % 4,24 % 2,85 % 5,39 % 7,27 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,81 % -21,77 % 56,48 % - - - - -
Categoria 4,74 % -18,74 % 31,77 % -10,97 % 23,40 % -2,45 % -1,47 % 4,92 %
Delta 3,07 % -3,03 % 24,71 % - - - - -
Benchmark* 6,09 % -20,48 % 39,43 % -13,02 % 25,33 % -1,92 % 0,77 % -
Delta 1,72 % -1,29 % 17,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,00 % 4,34 % -
Categoria 16,90 % 0,35 % 1,33 %
Delta 11,10 % 4,00 % -
Benchmark* 24,66 % 1,95 % 2,17 %
Delta 3,35 % 2,39 % -
Rischio
Volatilità 16,08 % 18,72 % -
Volatilità Categoria 11,63 % 12,75 % 17,54 %
Volatilità Benchmark 14,83 % 16,15 % 21,05 %
Max drawdown -8,88 % -31,74 % -
Tempo di recupero 101 j - -
DSR 9,56 % 13,13 % -
Sortino 2,52 0,18 -
VAR 95 -3,39 % -4,39 % -
VAR 99 -5,40 % -6,16 % -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 0,13 -
TEV 4,06 % 5,26 % -
Information ratio (IR) 0,83 0,45 -
Up Capture Ratio 1,03 1,12 -
Down Capture Ratio 1,00 1,08 -
Indice Omega 1,65 1,07 -
Reattività
Beta 1,05 1,12 -
93,86 93,16 -
Beta bull 1,12 1,12 -
Beta bear 1,05 1,17 -
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,08 -
Kurtosis 1,26 0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR