Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,23 % 3,31 % 0,09 % -1,50 % -7,78 % -8,66 % -0,25 % 26,74 % - -
Categoria 2,62 % 2,69 % -9,08 % -9,19 % -11,24 % -10,08 % 0,65 % -2,52 % 19,84 % 22,74 %
Delta -1,39 % 0,62 % 9,17 % 7,69 % 3,46 % 1,42 % -0,91 % 29,26 % - -
Benchmark* 2,85 % 2,82 % -9,06 % -7,95 % -10,76 % -8,55 % 4,06 % 5,52 % 27,28 % 38,35 %
Delta -1,62 % 0,49 % 9,15 % 6,45 % 2,98 % -0,11 % -4,32 % 21,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,39 % 17,57 % -4,59 % 34,20 % - - - -
Categoria 16,14 % -0,67 % -15,93 % 5,54 % 15,84 % 20,62 % -13,10 % 22,48 %
Delta 5,24 % 18,24 % 11,34 % 28,65 % - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 2,30 % 13,55 % 11,64 % 31,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,29 % 8,58 % -
Categoria 6,65 % 0,23 % 6,78 %
Delta -4,35 % 8,35 % -
Benchmark* 9,75 % 2,74 % 7,77 %
Delta -7,45 % 5,84 % -
Rischio
Volatilità 17,04 % 14,18 % -
Volatilità Categoria 14,14 % 13,76 % 14,45 %
Volatilità Benchmark 15,52 % 14,92 % 15,90 %
Max drawdown -18,12 % -18,52 % -
Tempo di recupero - 442 j -
DSR 11,77 % 9,74 % -
Sortino -0,09 0,62 -
VAR 95 -3,77 % -3,51 % -
VAR 99 -4,79 % -4,79 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 0,42 -
TEV 17,36 % 15,72 % -
Information ratio (IR) -0,43 0,37 -
Up Capture Ratio 0,45 0,45 -
Down Capture Ratio 0,49 0,28 -
Indice Omega 1,01 1,17 -
Reattività
Beta 0,48 0,40 -
18,87 17,40 -
Beta bull 0,34 0,26 -
Beta bear 0,79 0,78 -
Asimmetria
Skewness 0,26 -0,01 -
Kurtosis 0,34 0,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR