Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -1,10 % -0,22 % -4,29 % -4,77 % -6,57 % 2,20 % 17,46 % - -
Categoria -0,28 % -0,71 % -0,27 % -3,60 % -4,41 % -5,42 % 2,54 % 9,38 % 22,73 % 30,01 %
Delta 0,23 % -0,38 % 0,06 % -0,69 % -0,37 % -1,15 % -0,34 % 8,08 % - -
Benchmark* -0,28 % -0,71 % -0,27 % -3,60 % -4,41 % -5,42 % 2,54 % 9,38 % 22,73 % 30,01 %
Delta 0,23 % -0,38 % 0,06 % -0,69 % -0,37 % -1,15 % -0,34 % 8,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,03 % 7,88 % 3,86 % 11,82 % - - - -
Categoria 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta 3,42 % 6,01 % 0,96 % 1,67 % - - - -
Benchmark* 13,60 % 1,87 % 2,90 % 10,15 % 0,25 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta 3,42 % 6,01 % 0,96 % 1,67 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,70 % 5,70 % -
Categoria 2,90 % 3,20 % 4,07 %
Delta -0,21 % 2,49 % -
Benchmark* 2,90 % 3,20 % 4,07 %
Delta -0,21 % 2,49 % -
Rischio
Volatilità 8,36 % 7,70 % -
Volatilità Categoria 6,72 % 5,21 % 4,87 %
Volatilità Benchmark 6,72 % 5,21 % 4,87 %
Max drawdown -10,93 % -11,40 % -
Tempo di recupero - 484 j -
DSR 6,70 % 5,72 % -
Sortino -0,06 0,52 -
VAR 95 -2,91 % -1,56 % -
VAR 99 -4,04 % -4,04 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,38 -
TEV 4,14 % 4,82 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,52 -
Up Capture Ratio 1,09 1,25 -
Down Capture Ratio 1,12 1,10 -
Indice Omega 1,00 1,17 -
Reattività
Beta 1,08 1,16 -
75,96 62,02 -
Beta bull 0,70 0,92 -
Beta bear 1,29 1,32 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,93 -
Kurtosis 2,90 2,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD