Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,81 % 0,32 % 1,28 % 0,75 % 0,82 % 5,36 % 2,58 % - -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,94 % 3,18 %
Delta 0,05 % 0,78 % 1,70 % 3,26 % 1,91 % 2,90 % 2,70 % 0,51 % - -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta 0,25 % 2,17 % 2,67 % 5,47 % 3,74 % 5,19 % 4,35 % 7,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,40 % 7,37 % -15,02 % -0,90 % - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta -1,61 % 2,47 % -5,70 % -2,80 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,06 % 5,39 % -3,62 % -2,83 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,05 % 0,34 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 0,36 % -0,77 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 1,07 % 1,17 % -
Rischio
Volatilità 2,52 % 4,54 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,60 % -12,11 % -
Tempo di recupero 56 j 889 j -
DSR 1,73 % 3,34 % -
Sortino 0,38 -0,67 -
VAR 95 -0,51 % -0,99 % -
VAR 99 -0,81 % -1,85 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,49 -
TEV 5,25 % 5,26 % -
Information ratio (IR) 0,20 0,22 -
Up Capture Ratio 0,39 0,46 -
Down Capture Ratio 0,22 0,42 -
Indice Omega 1,11 0,85 -
Reattività
Beta 0,27 0,42 -
55,03 37,62 -
Beta bull 0,26 0,36 -
Beta bear 0,20 0,42 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,12 -
Kurtosis -0,33 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index