Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % -0,21 % -0,88 % 1,00 % -4,11 % -3,45 % 4,41 % 17,78 % - -
Categoria -0,05 % 0,35 % 1,39 % 11,53 % -1,69 % -1,24 % 2,86 % 28,22 % 51,21 % 76,74 %
Delta 0,53 % -0,56 % -2,27 % -10,53 % -2,42 % -2,21 % 1,55 % -10,44 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,74 % 1,98 % 12,68 % -3,05 % -2,08 % 5,50 % 44,02 % 87,20 % 131,58 %
Delta 0,42 % -0,95 % -2,86 % -11,68 % -1,06 % -1,37 % -1,09 % -26,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,91 % 6,29 % -5,87 % 25,87 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 1,31 % -7,86 % 10,19 % 2,78 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -8,31 % -13,20 % 7,21 % -6,11 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,00 % 7,21 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta 2,60 % -2,00 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,33 % -6,49 % -
Rischio
Volatilità 12,48 % 10,75 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -11,40 % -11,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,29 % 7,94 % -
Sortino 0,33 0,55 -
VAR 95 -2,10 % -2,65 % -
VAR 99 -6,26 % -4,80 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,41 -
TEV 10,57 % 8,74 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,57 0,58 -
Down Capture Ratio 0,54 0,62 -
Indice Omega 1,09 1,15 -
Reattività
Beta 0,57 0,60 -
67,72 63,09 -
Beta bull 0,53 0,51 -
Beta bear 0,61 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,77 -
Kurtosis 2,50 2,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR