Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,39 % -0,28 % 2,32 % 1,95 % 4,54 % 5,66 % -11,16 % - -
Categoria -0,18 % -0,27 % 0,63 % -1,32 % -5,91 % -2,55 % 2,66 % -7,54 % 13,02 % 19,20 %
Delta 0,32 % 0,66 % -0,92 % 3,64 % 7,86 % 7,09 % 2,99 % -3,62 % - -
Benchmark* -0,37 % -0,88 % 0,23 % -3,87 % -8,50 % -4,15 % 6,12 % -3,52 % 18,14 % 29,67 %
Delta 0,51 % 1,27 % -0,51 % 6,19 % 10,45 % 8,69 % -0,46 % -7,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,70 % -5,39 % -6,83 % - - - - -
Categoria 3,40 % 4,54 % -18,89 % 31,91 % -10,79 % 23,58 % -2,51 % -1,58 %
Delta -7,11 % -9,93 % 12,06 % - - - - -
Benchmark* 8,57 % 6,09 % -20,48 % 39,43 % -13,02 % 25,33 % -1,92 % 0,77 %
Delta -12,27 % -11,48 % 13,65 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,87 % -3,78 % -
Categoria 3,90 % -2,64 % 3,70 %
Delta 2,97 % -1,14 % -
Benchmark* 7,51 % -1,29 % 4,75 %
Delta -0,64 % -2,49 % -
Rischio
Volatilità 12,27 % 12,62 % -
Volatilità Categoria 12,42 % 13,25 % 12,39 %
Volatilità Benchmark 17,09 % 17,10 % 15,84 %
Max drawdown -12,04 % -22,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,10 % 9,77 % -
Sortino 0,46 -0,67 -
VAR 95 -3,00 % -3,40 % -
VAR 99 -3,69 % -4,33 % -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 -0,52 -
TEV 12,98 % 13,11 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,56 0,46 -
Down Capture Ratio 0,50 0,53 -
Indice Omega 1,13 0,84 -
Reattività
Beta 0,47 0,48 -
42,69 42,04 -
Beta bull 0,40 0,34 -
Beta bear 0,39 0,54 -
Asimmetria
Skewness 0,15 -0,41 -
Kurtosis 0,10 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR