Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,21 % 4,16 % 3,36 % 7,44 % 2,49 % 1,39 % 2,89 % 30,20 % - -
Categoria 1,22 % 4,50 % 3,89 % 8,78 % 2,71 % 2,74 % 6,04 % 28,33 % 46,94 % 60,15 %
Delta -0,01 % -0,34 % -0,54 % -1,33 % -0,22 % -1,35 % -3,15 % 1,87 % - -
Benchmark* 1,38 % 5,10 % 4,23 % 8,40 % 1,90 % 1,42 % 3,53 % 29,41 % 49,58 % 66,71 %
Delta -0,17 % -0,94 % -0,87 % -0,95 % 0,59 % -0,03 % -0,65 % 0,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,77 % 15,69 % -10,02 % 7,86 % - - - -
Categoria 14,00 % 14,52 % -12,61 % 9,63 % 6,36 % 21,65 % -11,70 % 12,16 %
Delta 0,77 % 1,17 % 2,58 % -1,77 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -0,43 % -0,45 % 1,47 % -2,33 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,47 % 11,00 % -
Categoria 5,66 % 10,17 % 7,34 %
Delta -1,19 % 0,83 % -
Benchmark* 4,16 % 10,55 % 7,80 %
Delta 0,31 % 0,45 % -
Rischio
Volatilità 18,41 % 16,46 % -
Volatilità Categoria 17,45 % 15,21 % 14,69 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,10 % 16,46 %
Max drawdown -18,09 % -18,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,02 % 11,13 % -
Sortino 0,12 0,74 -
VAR 95 -3,67 % -3,45 % -
VAR 99 -7,88 % -6,26 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,50 -
TEV 5,10 % 4,20 % -
Information ratio (IR) 0,06 0,11 -
Up Capture Ratio 0,94 0,95 -
Down Capture Ratio 0,93 0,94 -
Indice Omega 1,05 1,21 -
Reattività
Beta 0,89 0,93 -
93,64 93,99 -
Beta bull 0,91 0,93 -
Beta bear 0,79 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,19 -
Kurtosis 1,15 0,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR