Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 1,43 % -1,87 % 2,50 % -1,37 % -1,37 % 2,15 % 35,69 % - -
Categoria -0,51 % 1,26 % -1,29 % 2,61 % -0,75 % -0,75 % 3,60 % 33,26 % 42,32 % 54,34 %
Delta -0,05 % 0,17 % -0,58 % -0,12 % -0,62 % -0,62 % -1,45 % 2,43 % - -
Benchmark* -1,09 % 1,51 % -2,42 % 1,68 % -2,14 % -2,14 % 1,45 % 34,98 % 45,46 % 59,81 %
Delta 0,53 % -0,07 % 0,55 % 0,82 % 0,77 % 0,77 % 0,70 % 0,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,77 % 15,69 % -10,02 % 7,86 % - - - -
Categoria 14,19 % 14,39 % -12,62 % 9,63 % 6,36 % 21,68 % -11,71 % 12,16 %
Delta 0,58 % 1,30 % 2,60 % -1,77 % - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -0,43 % -0,45 % 1,47 % -2,33 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,85 % 9,60 % -
Categoria 7,94 % 8,57 % 7,41 %
Delta -1,09 % 1,02 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 0,46 % 0,39 % -
Rischio
Volatilità 18,41 % 16,73 % -
Volatilità Categoria 17,38 % 15,49 % 14,67 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -18,09 % -18,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,96 % 11,52 % -
Sortino 0,29 0,59 -
VAR 95 -3,67 % -3,58 % -
VAR 99 -7,88 % -6,26 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,41 -
TEV 5,14 % 4,20 % -
Information ratio (IR) 0,09 0,09 -
Up Capture Ratio 0,93 0,95 -
Down Capture Ratio 0,92 0,94 -
Indice Omega 1,11 1,19 -
Reattività
Beta 0,89 0,94 -
93,53 94,16 -
Beta bull 0,91 0,94 -
Beta bear 0,80 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,26 -
Kurtosis 1,18 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR