Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % -0,64 % 2,69 % 8,57 % 0,61 % 14,81 % 15,63 % 31,71 % - -
Categoria -0,19 % -1,82 % 0,81 % 5,15 % 2,63 % 13,60 % 15,31 % 1,41 % 15,27 % 44,54 %
Delta 0,67 % 1,18 % 1,88 % 3,42 % -2,01 % 1,20 % 0,33 % 30,29 % - -
Benchmark* -0,28 % -1,89 % 1,01 % 5,67 % 2,90 % 14,87 % 16,97 % 4,85 % 18,01 % 54,65 %
Delta 0,76 % 1,25 % 1,68 % 2,90 % -2,29 % -0,06 % -1,34 % 26,86 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 21,96 % -8,52 % - - - - - -
Categoria 6,05 % -16,97 % 6,27 % 8,37 % 20,79 % -12,46 % 18,46 % 12,73 %
Delta 15,90 % 8,46 % - - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 15,94 % 6,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,98 % 8,96 % -
Categoria 14,82 % -0,03 % 3,44 %
Delta 2,16 % 8,99 % -
Benchmark* 15,77 % 1,17 % 4,01 %
Delta 1,21 % 7,79 % -
Rischio
Volatilità 12,05 % 12,57 % -
Volatilità Categoria 11,91 % 12,72 % 15,28 %
Volatilità Benchmark 13,37 % 13,91 % 16,46 %
Max drawdown -11,60 % -12,42 % -
Tempo di recupero - 523 j -
DSR 8,15 % 8,54 % -
Sortino 1,62 0,79 -
VAR 95 -3,04 % -2,79 % -
VAR 99 -3,40 % -3,72 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 0,54 -
TEV 6,72 % 7,63 % -
Information ratio (IR) 0,18 1,02 -
Up Capture Ratio 0,88 0,93 -
Down Capture Ratio 0,82 0,74 -
Indice Omega 1,39 1,19 -
Reattività
Beta 0,78 0,76 -
74,86 70,37 -
Beta bull 0,59 0,59 -
Beta bear 0,83 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,01 -
Kurtosis 0,14 0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR