Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 2,93 % 7,60 % -4,80 % -3,91 % -5,17 % -4,79 % 27,09 % - -
Categoria 0,38 % 2,65 % 8,65 % -5,41 % -4,41 % -3,16 % 1,43 % 9,18 % 31,00 % 26,34 %
Delta -0,48 % 0,28 % -1,05 % 0,62 % 0,50 % -2,01 % -6,22 % 17,91 % - -
Benchmark* 0,23 % 2,69 % 8,32 % -5,02 % -4,13 % -2,26 % 3,53 % 11,39 % 34,96 % 35,47 %
Delta -0,32 % 0,24 % -0,72 % 0,22 % 0,22 % -2,91 % -8,32 % 15,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,10 % 21,96 % -8,52 % - - - - -
Categoria 13,06 % 6,04 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta 1,05 % 15,92 % 8,39 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,24 % 15,94 % 6,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,42 % 6,61 % -
Categoria 0,58 % 0,69 % 4,86 %
Delta -6,00 % 5,92 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -8,16 % 5,36 % -
Rischio
Volatilità 14,97 % 13,25 % -
Volatilità Categoria 14,54 % 13,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -15,23 % -15,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,09 % 9,59 % -
Sortino -0,72 0,41 -
VAR 95 -3,72 % -3,04 % -
VAR 99 -6,83 % -5,04 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 0,30 -
TEV 6,14 % 6,83 % -
Information ratio (IR) -1,33 0,78 -
Up Capture Ratio 0,79 0,91 -
Down Capture Ratio 0,94 0,76 -
Indice Omega 0,83 1,13 -
Reattività
Beta 0,87 0,82 -
84,94 77,25 -
Beta bull 0,75 0,73 -
Beta bear 0,97 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,44 -
Kurtosis 1,50 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR