Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 1,28 % 4,30 % 6,88 % 10,42 % 20,62 % 20,51 % 62,86 % - -
Categoria 0,20 % 1,07 % 3,18 % 4,23 % 6,12 % 13,99 % 14,63 % 35,94 % 44,96 % 55,76 %
Delta 0,02 % 0,20 % 1,12 % 2,65 % 4,30 % 6,63 % 5,88 % 26,92 % - -
Benchmark* 0,46 % 1,86 % 3,75 % 6,54 % 9,53 % 19,39 % 20,14 % 48,91 % 70,63 % 84,52 %
Delta -0,24 % -0,58 % 0,55 % 0,34 % 0,89 % 1,23 % 0,37 % 13,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,44 % 19,99 % -16,00 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,58 % -14,04 % 22,18 % 0,82 % 23,89 % -12,82 % 10,88 %
Delta 7,99 % 6,41 % -1,96 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 5,18 % 4,27 % -6,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,76 % 16,09 % -
Categoria 11,79 % 9,19 % 7,66 %
Delta 3,97 % 6,90 % -
Benchmark* 16,10 % 12,58 % 11,25 %
Delta -0,35 % 3,51 % -
Rischio
Volatilità 14,35 % 12,65 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 11,74 % 12,42 %
Volatilità Benchmark 14,47 % 12,87 % 13,76 %
Max drawdown -15,45 % -15,45 % -
Tempo di recupero 78 j 78 j -
DSR 10,66 % 8,93 % -
Sortino 1,26 1,46 -
VAR 95 -2,45 % -2,80 % -
VAR 99 -8,42 % -4,01 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 1,03 -
TEV 3,47 % 4,40 % -
Information ratio (IR) -0,10 0,80 -
Up Capture Ratio 1,01 0,99 -
Down Capture Ratio 1,03 0,89 -
Indice Omega 1,42 1,42 -
Reattività
Beta 0,96 0,92 -
94,31 88,49 -
Beta bull 0,85 0,83 -
Beta bear 0,94 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,91 -
Kurtosis 5,92 3,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR