Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,08 % -1,07 % 2,16 % 9,43 % 6,86 % 10,35 % 9,00 % - - -
Categoria 0,76 % -1,05 % 1,80 % 9,00 % 6,11 % 8,45 % 6,17 % 32,54 % 47,79 % 50,25 %
Delta 0,32 % -0,02 % 0,36 % 0,44 % 0,75 % 1,90 % 2,84 % - - -
Benchmark* 1,08 % -0,77 % 2,17 % 9,26 % 6,66 % 10,14 % 8,77 % 42,28 % 67,67 % 72,58 %
Delta 0,00 % -0,30 % 0,00 % 0,17 % 0,20 % 0,21 % 0,24 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,47 % 15,95 % - - - - - -
Categoria 5,44 % 13,64 % -14,02 % 22,15 % 0,72 % 24,03 % -12,83 % 10,87 %
Delta 3,03 % 2,31 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,20 % 0,22 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,56 % - -
Categoria 6,23 % 10,13 % 8,72 %
Delta 2,33 % - -
Benchmark* 8,27 % 12,64 % 11,39 %
Delta 0,28 % - -
Rischio
Volatilità 15,32 % - -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,56 % 13,18 %
Volatilità Benchmark 15,29 % 13,55 % 14,68 %
Max drawdown -16,48 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,85 % - -
Sortino 0,47 - -
VAR 95 -2,97 % - -
VAR 99 -9,12 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 - -
TEV 0,11 % - -
Information ratio (IR) 2,44 - -
Up Capture Ratio 1,01 - -
Down Capture Ratio 1,00 - -
Indice Omega 1,18 - -
Reattività
Beta 1,00 - -
99,99 - -
Beta bull 1,00 - -
Beta bear 1,00 - -
Asimmetria
Skewness -1,53 - -
Kurtosis 5,73 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR