Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,99 % -0,76 % 1,08 % -0,62 % 0,66 % 9,80 % 7,94 % - - -
Categoria 0,52 % -0,96 % 0,08 % -1,47 % -0,18 % 8,00 % 6,02 % 31,64 % 49,52 % 53,60 %
Delta 0,48 % 0,20 % 0,99 % 0,85 % 0,84 % 1,81 % 1,92 % - - -
Benchmark* 0,95 % -0,59 % 1,26 % -0,42 % 0,37 % 10,96 % 8,90 % 41,95 % 74,72 % 79,21 %
Delta 0,04 % -0,17 % -0,18 % -0,20 % 0,29 % -1,16 % -0,95 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,57 % 15,79 % - - - - - -
Categoria 5,48 % 13,65 % -13,91 % 22,13 % 0,69 % 23,96 % -12,82 % 10,87 %
Delta 4,09 % 2,15 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 1,30 % 0,07 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,03 % - -
Categoria 4,45 % 9,61 % 8,21 %
Delta 2,58 % - -
Benchmark* 7,74 % 12,56 % 11,52 %
Delta -0,71 % - -
Rischio
Volatilità 15,11 % - -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,27 % 13,16 %
Volatilità Benchmark 15,01 % 13,32 % 14,60 %
Max drawdown -16,31 % - -
Tempo di recupero 77 j - -
DSR 11,60 % - -
Sortino 0,38 - -
VAR 95 -2,77 % - -
VAR 99 -8,84 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 - -
TEV 1,27 % - -
Information ratio (IR) -0,56 - -
Up Capture Ratio 1,00 - -
Down Capture Ratio 1,02 - -
Indice Omega 1,14 - -
Reattività
Beta 1,00 - -
99,29 - -
Beta bull 1,03 - -
Beta bear 0,97 - -
Asimmetria
Skewness -1,38 - -
Kurtosis 5,16 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR