Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,03 % -0,11 % 1,16 % 1,73 % 2,59 % 4,28 % 9,64 % - -
Categoria -0,08 % -0,02 % 0,06 % 1,26 % 1,37 % 2,00 % 3,88 % 9,35 % 1,41 % 4,38 %
Delta -0,11 % 0,05 % -0,16 % -0,10 % 0,36 % 0,58 % 0,40 % 0,29 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,07 % -0,13 % 1,18 % 1,66 % 2,32 % 4,59 % 9,87 % 0,64 % 6,77 %
Delta -0,22 % 0,10 % 0,02 % -0,02 % 0,07 % 0,26 % -0,31 % -0,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,62 % 5,68 % -7,04 % -0,25 % - - - -
Categoria 4,31 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,06 % 5,31 % -2,44 % 2,30 %
Delta -0,69 % -1,44 % 5,23 % 0,55 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -1,04 % -2,34 % 6,86 % 0,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,54 % 2,89 % -
Categoria 4,05 % 2,74 % 0,34 %
Delta 0,50 % 0,15 % -
Benchmark* 4,76 % 2,71 % 0,19 %
Delta -0,22 % 0,18 % -
Rischio
Volatilità 2,03 % 2,96 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 3,48 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,76 % 4,10 % 4,15 %
Max drawdown -0,84 % -5,25 % -
Tempo di recupero 50 j 490 j -
DSR 1,16 % 2,12 % -
Sortino 1,49 0,00 -
VAR 95 -0,38 % -0,58 % -
VAR 99 -0,53 % -1,03 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,85 0,00 -
TEV 2,47 % 3,41 % -
Information ratio (IR) -0,09 0,05 -
Up Capture Ratio 0,58 0,56 -
Down Capture Ratio 0,23 0,42 -
Indice Omega 1,40 1,01 -
Reattività
Beta 0,37 0,41 -
25,55 32,90 -
Beta bull 0,31 0,22 -
Beta bear 0,35 0,42 -
Asimmetria
Skewness 0,54 -0,57 -
Kurtosis 0,30 3,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index