Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,94 % | 6,21 % | -0,74 % | -8,90 % | 20,54 % | 46,55 % | 63,07 % | 72,60 % | 49,30 % | 105,30 % |
| Categoria | -0,33 % | 0,76 % | -1,69 % | 5,25 % | 5,84 % | 21,45 % | 33,81 % | 57,11 % | 87,23 % | 125,43 % |
| Delta | -0,61 % | 5,45 % | 0,94 % | -14,15 % | 14,71 % | 25,10 % | 29,26 % | 15,49 % | -37,92 % | -20,13 % |
| Benchmark* | -0,70 % | 1,19 % | -4,10 % | 3,28 % | 8,57 % | 17,30 % | 25,11 % | 41,74 % | 52,14 % | 106,99 % |
| Delta | -0,23 % | 5,02 % | 3,36 % | -12,19 % | 11,97 % | 29,25 % | 37,96 % | 30,87 % | -2,83 % | -1,68 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,61 % | -2,20 % | 11,16 % | -21,24 % | 24,44 % | 18,53 % | 17,95 % | -17,90 % |
| Categoria | 26,87 % | 2,38 % | -1,66 % | 11,88 % | 29,06 % | -0,88 % | 18,75 % | -13,40 % |
| Delta | -13,26 % | -4,59 % | 12,81 % | -33,12 % | -4,62 % | 19,41 % | -0,80 % | -4,50 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 2,39 % | -2,72 % | 0,38 % | -16,02 % | -1,59 % | 8,73 % | -7,77 % | -4,91 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 70,62 % | 16,83 % | 7,67 % |
| Categoria | 41,04 % | 16,64 % | 13,85 % |
| Delta | 29,58 % | 0,18 % | -6,18 % |
| Benchmark* | 29,54 % | 12,99 % | 8,64 % |
| Delta | 41,08 % | 3,83 % | -0,97 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,91 % | 24,27 % | 22,71 % |
| Volatilità Categoria | 12,42 % | 14,05 % | 15,21 % |
| Volatilità Benchmark | 18,41 % | 16,24 % | 16,94 % |
| Max drawdown | -25,22 % | -29,53 % | -35,88 % |
| Tempo di recupero | - | 500 j | 1509 j |
| DSR | 19,07 % | 17,23 % | 16,05 % |
| Sortino | 3,60 | 0,81 | 0,35 |
| VAR 95 | -5,47 % | -5,14 % | -4,81 % |
| VAR 99 | -11,52 % | -11,52 % | -7,80 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,29 | 0,58 | 0,25 |
| TEV | 21,40 % | 16,24 % | 14,78 % |
| Information ratio (IR) | 1,92 | 0,24 | -0,07 |
| Up Capture Ratio | 1,37 | 1,13 | 1,00 |
| Down Capture Ratio | 0,87 | 1,04 | 0,99 |
| Indice Omega | 1,88 | 1,27 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,14 | 1,12 | 1,02 |
| R² | 49,61 | 55,87 | 57,66 |
| Beta bull | 0,95 | 1,06 | 1,05 |
| Beta bear | 1,48 | 1,24 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,52 | -0,54 | -0,32 |
| Kurtosis | 0,87 | 1,97 | 1,47 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Robeco Smart Materials D EUR
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR