Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -5,91 % | -13,34 % | -25,28 % | -24,80 % | -26,31 % | 10,18 % | 13,18 % | 38,66 % | 7,79 % | 65,49 % |
| Categoria | -0,65 % | -3,79 % | -4,84 % | -2,57 % | -5,25 % | 14,44 % | 21,17 % | 54,37 % | 67,00 % | 123,17 % |
| Delta | -5,25 % | -9,55 % | -20,44 % | -22,24 % | -21,06 % | -4,26 % | -7,99 % | -15,71 % | -59,21 % | -57,68 % |
| Benchmark* | 0,13 % | 0,56 % | 1,45 % | 1,14 % | 3,07 % | 18,01 % | 26,69 % | 42,95 % | 46,36 % | 121,70 % |
| Delta | -6,04 % | -13,90 % | -26,73 % | -25,94 % | -29,37 % | -7,83 % | -13,51 % | -4,28 % | -38,57 % | -56,21 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,61 % | -2,20 % | 11,16 % | -21,24 % | 24,44 % | 18,53 % | 17,95 % | -17,90 % |
| Categoria | 27,47 % | 2,75 % | -1,44 % | 14,16 % | 30,73 % | -3,57 % | 18,06 % | -13,16 % |
| Delta | -13,86 % | -4,96 % | 12,60 % | -35,40 % | -6,29 % | 22,09 % | -0,11 % | -4,74 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 2,39 % | -2,72 % | 0,38 % | -16,02 % | -1,59 % | 8,73 % | -7,77 % | -4,91 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,75 % | 16,53 % | 4,22 % |
| Categoria | 22,88 % | 17,41 % | 11,57 % |
| Delta | -0,13 % | -0,89 % | -7,36 % |
| Benchmark* | 23,05 % | 13,14 % | 7,94 % |
| Delta | -0,30 % | 3,38 % | -3,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 33,02 % | 25,13 % | 23,52 % |
| Volatilità Categoria | 12,81 % | 13,59 % | 15,24 % |
| Volatilità Benchmark | 18,80 % | 16,01 % | 16,85 % |
| Max drawdown | -28,12 % | -29,53 % | -35,88 % |
| Tempo di recupero | - | 500 j | 1509 j |
| DSR | 23,45 % | 18,33 % | 17,15 % |
| Sortino | 0,88 | 0,75 | 0,12 |
| VAR 95 | -7,65 % | -5,47 % | -5,02 % |
| VAR 99 | -11,96 % | -11,96 % | -11,52 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,63 | 0,55 | 0,09 |
| TEV | 24,86 % | 17,83 % | 16,00 % |
| Information ratio (IR) | -0,01 | 0,19 | -0,23 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 1,08 | 0,95 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,98 | 1,00 |
| Indice Omega | 1,28 | 1,25 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,17 | 1,11 | 1,02 |
| R² | 44,24 | 50,14 | 53,78 |
| Beta bull | 1,41 | 1,14 | 1,10 |
| Beta bear | 1,51 | 1,26 | 1,09 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,53 | -0,73 | -0,45 |
| Kurtosis | 0,67 | 2,31 | 1,66 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Robeco Smart Materials D EUR
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR