Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % -1,94 % -1,03 % 3,66 % -0,28 % 26,45 % 25,54 % 48,46 % - -
Categoria -0,52 % -2,60 % -0,29 % 4,61 % 4,94 % 16,43 % 16,82 % 14,20 % 49,24 % 86,65 %
Delta 1,25 % 0,66 % -0,74 % -0,94 % -5,22 % 10,02 % 8,71 % 34,26 % - -
Benchmark* 0,31 % -2,49 % -0,22 % 7,82 % 8,91 % 25,71 % 25,39 % 34,48 % 82,40 % 141,07 %
Delta 0,41 % 0,55 % -0,81 % -4,16 % -9,19 % 0,74 % 0,15 % 13,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,90 % -1,51 % 27,08 % - - - - -
Categoria 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,66 % 25,69 % -7,62 % 8,66 % 6,61 %
Delta 1,85 % 14,55 % 3,98 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -3,59 % 11,56 % -4,90 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,38 % 14,98 % -
Categoria 23,30 % 5,16 % 8,90 %
Delta 11,09 % 9,83 % -
Benchmark* 32,29 % 11,47 % 13,30 %
Delta 2,09 % 3,51 % -
Rischio
Volatilità 15,10 % 15,17 % -
Volatilità Categoria 9,47 % 11,90 % 14,44 %
Volatilità Benchmark 11,19 % 13,89 % 16,98 %
Max drawdown -11,91 % -16,42 % -
Tempo di recupero - 502 j -
DSR 9,59 % 10,06 % -
Sortino 3,19 1,27 -
VAR 95 -3,71 % -3,47 % -
VAR 99 -5,92 % -5,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,03 0,84 -
TEV 8,71 % 10,23 % -
Information ratio (IR) 0,24 0,34 -
Up Capture Ratio 1,09 0,89 -
Down Capture Ratio 1,09 0,75 -
Indice Omega 1,88 1,35 -
Reattività
Beta 1,11 0,82 -
67,37 57,05 -
Beta bull 1,03 0,61 -
Beta bear 1,32 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,28 -
Kurtosis 1,08 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR