Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 1,79 % -1,64 % -3,71 % -3,14 % -3,04 % 3,82 % 5,14 % - -
Categoria 0,49 % 1,78 % -2,41 % -5,18 % -2,98 % -3,85 % 2,51 % 5,05 % 20,42 % 18,54 %
Delta -0,17 % 0,01 % 0,77 % 1,47 % -0,16 % 0,81 % 1,32 % 0,09 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,27 % 9,85 % -15,62 % 8,28 % - - - -
Categoria 8,70 % 8,02 % -13,02 % 9,65 % 2,61 % 12,77 % -6,42 % 4,44 %
Delta -0,43 % 1,83 % -2,60 % -1,37 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -6,78 % -0,78 % -3,89 % -7,95 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,04 % 1,31 % -
Categoria 2,53 % 1,70 % 4,90 %
Delta 0,51 % -0,38 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -2,18 % -2,75 % -
Rischio
Volatilità 6,53 % 7,37 % -
Volatilità Categoria 5,95 % 6,34 % 6,25 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -5,27 % -12,18 % -
Tempo di recupero - 722 j -
DSR 5,00 % 5,50 % -
Sortino -0,07 -0,23 -
VAR 95 -1,71 % -1,98 % -
VAR 99 -2,78 % -2,59 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 -0,17 -
TEV 3,64 % 3,34 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,75 0,78 -
Down Capture Ratio 0,80 0,87 -
Indice Omega 0,99 0,95 -
Reattività
Beta 0,70 0,80 -
85,02 84,46 -
Beta bull 0,64 0,74 -
Beta bear 0,60 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,30 -
Kurtosis 1,10 -0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market