Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,58 % 1,45 % -5,15 % -7,94 % -5,70 % -6,58 % 2,06 % 9,23 % - -
Categoria 0,76 % 0,58 % -4,28 % -6,33 % -4,27 % -4,99 % 0,96 % 3,61 % 19,05 % 17,60 %
Delta 0,82 % 0,88 % -0,87 % -1,61 % -1,42 % -1,59 % 1,10 % 5,62 % - -
Benchmark* 1,35 % 0,66 % -6,02 % -9,53 % -5,57 % -8,41 % 1,48 % 9,42 % 28,69 % 45,24 %
Delta 0,22 % 0,79 % 0,87 % 1,58 % -0,13 % 1,83 % 0,58 % -0,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,42 % 12,48 % -14,70 % 14,34 % - - - -
Categoria 8,69 % 8,02 % -13,02 % 9,64 % 2,62 % 12,77 % -6,42 % 4,44 %
Delta 4,73 % 4,46 % -1,68 % 4,70 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -1,63 % 1,85 % -2,97 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,27 % 3,42 % -
Categoria 2,53 % 1,70 % 4,90 %
Delta 1,75 % 1,72 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -0,95 % -0,65 % -
Rischio
Volatilità 8,27 % 8,97 % -
Volatilità Categoria 5,95 % 6,34 % 6,25 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -6,44 % -12,18 % -
Tempo di recupero - 660 j -
DSR 6,13 % 6,60 % -
Sortino 0,14 0,13 -
VAR 95 -2,02 % -2,23 % -
VAR 99 -3,62 % -3,41 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,09 -
TEV 2,91 % 2,98 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 1,02 -
Indice Omega 1,06 1,04 -
Reattività
Beta 0,90 1,00 -
88,71 88,98 -
Beta bull 0,86 0,94 -
Beta bear 0,80 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,40 -
Kurtosis 1,24 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market