Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 2,95 % 7,65 % -2,91 % -0,70 % -0,56 % 6,08 % 18,54 % - -
Categoria 0,35 % 1,82 % 5,40 % -2,91 % 0,10 % -0,41 % 3,61 % 11,14 % 23,91 % 21,98 %
Delta 0,17 % 1,14 % 2,25 % 0,00 % -0,81 % -0,15 % 2,46 % 7,39 % - -
Benchmark* 0,40 % 2,58 % 6,84 % -4,85 % -1,31 % -2,76 % 6,20 % 16,50 % 35,35 % 56,66 %
Delta 0,11 % 0,38 % 0,82 % 1,94 % 0,60 % 2,20 % -0,12 % 2,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,42 % 12,48 % -14,70 % 14,34 % - - - -
Categoria 8,69 % 8,05 % -12,99 % 9,69 % 2,68 % 12,84 % -6,46 % 4,47 %
Delta 4,73 % 4,43 % -1,71 % 4,65 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -1,63 % 1,85 % -2,97 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,45 % 3,85 % -
Categoria 2,52 % 1,83 % 3,61 %
Delta 1,93 % 2,01 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -0,03 % 0,21 % -
Rischio
Volatilità 9,65 % 9,46 % -
Volatilità Categoria 7,16 % 6,80 % 6,37 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -11,83 % -11,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,60 % 7,12 % -
Sortino 0,16 0,17 -
VAR 95 -2,02 % -2,44 % -
VAR 99 -5,06 % -3,62 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,13 -
TEV 2,84 % 2,93 % -
Information ratio (IR) -0,01 0,07 -
Up Capture Ratio 0,96 1,01 -
Down Capture Ratio 0,96 1,00 -
Indice Omega 1,01 1,05 -
Reattività
Beta 0,91 1,00 -
92,16 90,43 -
Beta bull 0,90 0,94 -
Beta bear 0,87 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,68 -
Kurtosis 3,78 1,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market