Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 1,02 % -0,51 % 0,71 % -2,17 % -1,94 % 2,79 % 20,98 % - -
Categoria 0,16 % 0,56 % 0,15 % 0,99 % -0,62 % -0,42 % 2,80 % 14,52 % 19,65 % 22,02 %
Delta 0,06 % 0,47 % -0,66 % -0,28 % -1,55 % -1,53 % -0,01 % 6,46 % - -
Benchmark* 0,14 % 0,45 % -0,45 % -0,67 % -4,14 % -4,10 % 2,50 % 19,78 % 31,87 % 55,68 %
Delta 0,08 % 0,58 % -0,06 % 1,38 % 1,97 % 2,15 % 0,29 % 1,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,42 % 12,48 % -14,70 % 14,34 % - - - -
Categoria 8,55 % 8,08 % -12,94 % 9,61 % 2,61 % 12,81 % -6,52 % 4,46 %
Delta 4,87 % 4,41 % -1,76 % 4,74 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -1,63 % 1,85 % -2,97 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,98 % 5,32 % -
Categoria 4,29 % 3,30 % 3,86 %
Delta 1,70 % 2,01 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta 0,12 % 0,23 % -
Rischio
Volatilità 10,35 % 9,54 % -
Volatilità Categoria 7,40 % 6,79 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -11,83 % -11,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,82 % 7,08 % -
Sortino 0,37 0,36 -
VAR 95 -2,02 % -2,44 % -
VAR 99 -5,06 % -3,62 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,27 -
TEV 2,85 % 2,86 % -
Information ratio (IR) 0,04 0,08 -
Up Capture Ratio 0,97 1,02 -
Down Capture Ratio 0,96 1,02 -
Indice Omega 1,13 1,13 -
Reattività
Beta 0,93 1,01 -
92,91 91,00 -
Beta bull 0,96 0,96 -
Beta bear 0,87 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,69 -
Kurtosis 2,68 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market