Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,43 % 0,21 % -1,84 % -8,05 % -7,11 % 1,01 % 1,57 % 9,89 % -
Categoria 0,05 % 0,09 % 0,01 % 1,28 % 1,40 % 2,04 % 3,90 % 9,95 % 1,38 % 4,42 %
Delta -0,01 % -0,52 % 0,21 % -3,12 % -9,45 % -9,15 % -2,89 % -8,38 % 8,50 % -
Benchmark* 0,09 % 0,15 % -0,15 % 1,29 % 1,73 % 2,41 % 4,67 % 10,75 % 0,64 % 6,87 %
Delta -0,05 % -0,58 % 0,36 % -3,13 % -9,78 % -9,52 % -3,66 % -9,18 % 9,24 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,71 % 7,22 % -8,74 % 7,38 % - - - -
Categoria 4,31 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,06 % 5,31 % -2,44 % 2,30 %
Delta 8,40 % 0,10 % 3,52 % 8,19 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 8,05 % -0,80 % 5,15 % 8,45 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,11 % 0,90 % -
Categoria 4,05 % 2,74 % 0,34 %
Delta -2,93 % -1,85 % -
Benchmark* 4,76 % 2,71 % 0,19 %
Delta -3,65 % -1,82 % -
Rischio
Volatilità 9,25 % 7,80 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 3,48 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,76 % 4,10 % 4,15 %
Max drawdown -10,81 % -11,59 % -
Tempo di recupero - 604 j -
DSR 7,73 % 5,99 % -
Sortino -0,22 -0,33 -
VAR 95 -2,40 % -1,84 % -
VAR 99 -5,55 % -2,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 -0,26 -
TEV 7,91 % 7,39 % -
Information ratio (IR) -0,46 -0,25 -
Up Capture Ratio 1,18 0,78 -
Down Capture Ratio 2,37 0,97 -
Indice Omega 0,88 0,88 -
Reattività
Beta 2,02 0,69 -
36,15 12,96 -
Beta bull 1,69 0,28 -
Beta bear 3,21 0,61 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -0,79 -
Kurtosis 5,52 4,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index