Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,71 % -0,25 % 0,20 % -7,84 % -5,31 % -7,84 % 2,99 % -10,20 % - -
Categoria -0,15 % -0,03 % 0,67 % -5,81 % -3,71 % -4,35 % 2,44 % 1,24 % -3,96 % 2,13 %
Delta -0,55 % -0,22 % -0,46 % -2,03 % -1,59 % -3,49 % 0,55 % -11,45 % - -
Benchmark* 0,13 % 0,60 % 0,86 % -8,15 % -5,31 % -6,28 % 2,06 % 6,14 % 2,09 % 17,27 %
Delta -0,83 % -0,86 % -0,66 % 0,31 % 0,00 % -1,56 % 0,93 % -16,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,66 % -9,51 % -7,87 % 10,79 % - - - -
Categoria 10,49 % -1,04 % -8,79 % 1,71 % -2,09 % 10,17 % 1,06 % -5,03 %
Delta 3,17 % -8,47 % 0,92 % 9,08 % - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta 1,81 % -13,11 % -1,16 % 6,68 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,67 % -4,51 % -
Categoria 2,14 % -0,72 % -1,04 %
Delta -1,47 % -3,79 % -
Benchmark* 1,65 % 1,04 % 0,49 %
Delta -0,98 % -5,55 % -
Rischio
Volatilità 8,10 % 8,28 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,99 % 5,97 %
Volatilità Benchmark 9,33 % 8,01 % 7,73 %
Max drawdown -10,98 % -18,00 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,51 % 6,44 % -
Sortino -0,40 -1,11 -
VAR 95 -2,27 % -1,87 % -
VAR 99 -3,94 % -3,38 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,87 -
TEV 6,40 % 6,47 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,58 0,58 -
Down Capture Ratio 0,57 0,83 -
Indice Omega 0,90 0,72 -
Reattività
Beta 0,64 0,71 -
54,56 46,95 -
Beta bull 0,57 0,80 -
Beta bear 0,72 0,69 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,10 -
Kurtosis 3,07 1,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index