Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,71 % -7,71 % -9,38 % -5,01 % -8,85 % 1,50 % 5,73 % - -
Categoria -0,93 % -0,83 % -5,49 % -7,06 % -4,66 % -6,88 % -0,39 % -2,70 % -6,40 % -4,00 %
Delta 0,84 % 0,12 % -2,23 % -2,31 % -0,35 % -1,97 % 1,89 % 8,44 % - -
Benchmark* 0,14 % -1,22 % -6,86 % -8,74 % -5,33 % -8,79 % -1,11 % 3,08 % -0,75 % 9,56 %
Delta -0,23 % 0,51 % -0,85 % -0,64 % 0,32 % -0,06 % 2,61 % 2,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,91 % -4,43 % -8,43 % 0,44 % - - - -
Categoria 10,42 % -1,06 % -8,74 % 1,81 % -2,10 % 10,16 % 1,05 % -5,05 %
Delta 11,48 % -3,37 % 0,30 % -1,37 % - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta 10,06 % -8,03 % -1,72 % -3,67 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,03 % 5,07 % -
Categoria 5,66 % 1,09 % 0,40 %
Delta 5,37 % 3,97 % -
Benchmark* 6,42 % 3,73 % 2,03 %
Delta 4,61 % 1,33 % -
Rischio
Volatilità 7,17 % 11,74 % -
Volatilità Categoria 5,18 % 5,55 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 7,44 % 7,42 %
Max drawdown -4,55 % -20,75 % -
Tempo di recupero - 273 j -
DSR 4,95 % 7,79 % -
Sortino 1,54 0,32 -
VAR 95 -1,29 % -2,75 % -
VAR 99 -3,68 % -4,07 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,06 0,21 -
TEV 4,27 % 9,32 % -
Information ratio (IR) 1,08 0,14 -
Up Capture Ratio 0,90 0,94 -
Down Capture Ratio 0,58 0,84 -
Indice Omega 1,50 1,09 -
Reattività
Beta 0,80 0,96 -
69,21 37,03 -
Beta bull 0,87 1,14 -
Beta bear 0,82 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,87 0,36 -
Kurtosis 3,39 2,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index