Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -0,24 % -1,52 % -3,08 % -8,01 % -7,24 % 0,47 % 17,93 % - -
Categoria -0,17 % -0,32 % -1,40 % -3,00 % -6,74 % -6,15 % -0,70 % 0,76 % -7,53 % 1,15 %
Delta -0,04 % 0,07 % -0,11 % -0,08 % -1,27 % -1,09 % 1,17 % 17,17 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,30 % -1,47 % -4,07 % -9,00 % -8,27 % -1,66 % 2,62 % -1,08 % 16,61 %
Delta -0,25 % 0,06 % -0,05 % 0,99 % 0,99 % 1,03 % 2,13 % 15,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,91 % -4,43 % -8,43 % 0,44 % - - - -
Categoria 10,45 % -0,94 % -8,99 % 1,30 % -2,01 % 10,23 % 1,04 % -5,04 %
Delta 11,46 % -3,49 % 0,56 % -0,86 % - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta 10,06 % -8,03 % -1,72 % -3,67 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,36 % 5,69 % -
Categoria -0,76 % 0,35 % -1,48 %
Delta 1,12 % 5,33 % -
Benchmark* -2,25 % 1,18 % -0,19 %
Delta 2,61 % 4,50 % -
Rischio
Volatilità 10,02 % 11,67 % -
Volatilità Categoria 6,72 % 5,92 % 5,91 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 7,92 % 7,69 %
Max drawdown -12,61 % -15,77 % -
Tempo di recupero - 492 j -
DSR 8,35 % 7,88 % -
Sortino -0,31 0,36 -
VAR 95 -3,59 % -2,75 % -
VAR 99 -5,14 % -4,07 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 0,25 -
TEV 5,11 % 8,82 % -
Information ratio (IR) 0,51 0,51 -
Up Capture Ratio 1,03 1,04 -
Down Capture Ratio 0,92 0,80 -
Indice Omega 0,92 1,13 -
Reattività
Beta 0,91 0,97 -
74,63 42,89 -
Beta bull 0,78 1,17 -
Beta bear 0,88 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,48 0,22 -
Kurtosis 3,44 2,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index