Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -0,38 % -1,62 % -4,83 % -8,24 % -7,59 % -1,55 % 1,01 % - -
Categoria -0,93 % -0,92 % -1,97 % -4,64 % -7,16 % -7,00 % -1,63 % 1,91 % -0,05 % 12,39 %
Delta 0,57 % 0,53 % 0,35 % -0,19 % -1,08 % -0,59 % 0,08 % -0,90 % - -
Benchmark* -0,48 % -0,55 % -1,93 % -4,99 % -7,93 % -7,75 % -1,12 % 2,36 % -1,20 % 17,25 %
Delta 0,12 % 0,16 % 0,30 % 0,16 % -0,32 % 0,16 % -0,42 % -1,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,75 % 5,63 % -12,60 % 6,01 % - - - -
Categoria 8,82 % 3,61 % -8,20 % 6,60 % -0,33 % 13,82 % 0,77 % -5,79 %
Delta -1,07 % 2,01 % -4,39 % -0,59 % - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -1,87 % 0,90 % -2,74 % -0,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,75 % 0,33 % -
Categoria 1,22 % 0,86 % 0,18 %
Delta -0,47 % -0,52 % -
Benchmark* 1,17 % 1,05 % -0,01 %
Delta -0,42 % -0,72 % -
Rischio
Volatilità 11,22 % 9,54 % -
Volatilità Categoria 8,74 % 7,06 % 7,06 %
Volatilità Benchmark 10,33 % 8,42 % 8,39 %
Max drawdown -11,74 % -13,26 % -
Tempo di recupero - 804 j -
DSR 9,37 % 7,39 % -
Sortino -0,25 -0,33 -
VAR 95 -2,34 % -1,97 % -
VAR 99 -6,29 % -5,10 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,25 -
TEV 1,60 % 2,26 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,32 -
Up Capture Ratio 1,10 1,09 -
Down Capture Ratio 1,12 1,14 -
Indice Omega 0,94 0,93 -
Reattività
Beta 1,08 1,11 -
98,49 95,27 -
Beta bull 1,04 1,12 -
Beta bear 1,05 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,84 -0,96 -
Kurtosis 5,74 3,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index