Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % -0,80 % -1,50 % 0,34 % 4,22 % 3,51 % 12,52 % -3,67 % - -
Categoria -0,35 % -0,45 % 0,36 % 1,08 % 4,09 % 5,19 % 9,19 % 1,94 % 5,45 % 15,27 %
Delta -0,25 % -0,34 % -1,86 % -0,74 % 0,13 % -1,67 % 3,33 % -5,61 % - -
Benchmark* -0,61 % -0,83 % -0,74 % 0,65 % 3,94 % 5,21 % 10,99 % 0,95 % 6,80 % 20,92 %
Delta 0,01 % 0,03 % -0,76 % -0,30 % 0,28 % -1,70 % 1,53 % -4,62 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,44 % -13,36 % 5,70 % - - - - -
Categoria 3,33 % -8,37 % 6,45 % -0,38 % 13,41 % 0,98 % -5,94 % 7,57 %
Delta 2,11 % -5,00 % -0,75 % - - - - -
Benchmark* 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 % 9,13 %
Delta 0,71 % -3,51 % -0,82 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,77 % -1,00 % -
Categoria 6,11 % -0,07 % 0,42 %
Delta 3,66 % -0,94 % -
Benchmark* 8,27 % 0,28 % 0,82 %
Delta 1,49 % -1,28 % -
Rischio
Volatilità 8,60 % 9,31 % -
Volatilità Categoria 5,88 % 6,79 % 7,12 %
Volatilità Benchmark 6,92 % 7,98 % 8,55 %
Max drawdown -3,83 % -17,70 % -
Tempo di recupero 133 j - -
DSR 5,59 % 6,74 % -
Sortino 1,05 -0,44 -
VAR 95 -1,44 % -2,03 % -
VAR 99 -3,54 % -3,64 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 -0,32 -
TEV 2,38 % 2,56 % -
Information ratio (IR) 0,63 -0,50 -
Up Capture Ratio 1,21 1,11 -
Down Capture Ratio 1,23 1,17 -
Indice Omega 1,30 0,90 -
Reattività
Beta 1,21 1,13 -
95,30 93,71 -
Beta bull 1,12 1,09 -
Beta bear 1,35 1,16 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,01 -
Kurtosis 1,74 1,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index