Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,55 % 0,51 % -0,70 % -5,56 % -8,09 % 0,04 % -1,02 % 16,90 % -
Categoria 0,60 % 0,72 % 0,73 % 0,58 % -3,14 % -5,75 % 0,80 % -0,50 % 14,32 % 21,78 %
Delta -0,37 % -0,17 % -0,22 % -1,29 % -2,42 % -2,33 % -0,75 % -0,52 % 2,58 % -
Benchmark* 0,32 % 0,46 % 0,40 % 0,05 % -4,57 % -7,54 % -0,41 % -2,46 % 10,60 % 21,30 %
Delta -0,09 % 0,09 % 0,11 % -0,75 % -0,99 % -0,55 % 0,45 % 1,43 % 6,30 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,42 % 0,99 % 7,19 % 8,20 % - - - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,31 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta 1,65 % -0,41 % 3,88 % 0,51 % - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta 0,91 % -0,13 % 4,53 % 1,36 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,12 % -0,64 % -
Categoria 0,70 % -0,33 % 2,76 %
Delta -1,82 % -0,31 % -
Benchmark* -1,00 % -0,94 % 2,16 %
Delta -0,12 % 0,30 % -
Rischio
Volatilità 8,65 % 7,68 % -
Volatilità Categoria 8,33 % 6,97 % 6,85 %
Volatilità Benchmark 8,43 % 7,00 % 7,02 %
Max drawdown -12,09 % -12,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,73 % 6,04 % -
Sortino -0,56 -0,59 -
VAR 95 -2,23 % -1,62 % -1,58 %
VAR 99 -4,12 % -4,12 % -2,42 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 -0,47 -
TEV 3,90 % 3,77 % -
Information ratio (IR) -0,03 0,08 -
Up Capture Ratio 0,90 0,99 -
Down Capture Ratio 0,91 0,97 -
Indice Omega 0,87 0,86 1,09
Reattività
Beta 0,92 0,96 -
80,29 76,06 -
Beta bull 1,15 0,84 -
Beta bear 0,86 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,81 -
Kurtosis 1,70 2,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index