Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % -0,97 % 1,66 % 5,36 % 9,13 % 22,57 % 28,07 % 18,57 % - -
Categoria 0,71 % -0,04 % 2,22 % 6,57 % 7,04 % 16,86 % 23,17 % 10,70 % 54,12 % 95,02 %
Delta -0,17 % -0,94 % -0,56 % -1,21 % 2,10 % 5,71 % 4,91 % 7,86 % - -
Benchmark* 0,91 % 0,13 % 4,01 % 10,41 % 13,00 % 25,99 % 32,12 % 30,84 % 88,19 % 153,65 %
Delta -0,36 % -1,10 % -2,34 % -5,05 % -3,86 % -3,42 % -4,05 % -12,28 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,38 % -21,19 % 27,67 % - - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,18 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta 9,27 % -5,10 % 4,49 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 3,89 % -8,12 % -4,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,06 % 5,51 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta 9,89 % 2,23 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta 3,61 % -3,30 % -
Rischio
Volatilità 13,09 % 16,74 % -
Volatilità Categoria 9,18 % 11,89 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -9,44 % -26,70 % -
Tempo di recupero 71 j 798 j -
DSR 7,52 % 11,38 % -
Sortino 4,02 0,30 -
VAR 95 -2,56 % -3,91 % -
VAR 99 -4,72 % -4,72 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,31 0,20 -
TEV 5,82 % 7,94 % -
Information ratio (IR) 0,62 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,12 1,04 -
Down Capture Ratio 1,09 1,12 -
Indice Omega 2,40 1,13 -
Reattività
Beta 1,14 1,07 -
81,53 77,88 -
Beta bull 1,21 1,02 -
Beta bear 1,17 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,07 0,09 -
Kurtosis 1,72 0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR