Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,41 % 1,68 % 3,03 % 4,01 % 8,22 % 20,53 % 33,94 % 24,21 % - -
Categoria 0,98 % 1,01 % 1,66 % 1,51 % 3,60 % 12,54 % 20,35 % 12,89 % 52,06 % 94,02 %
Delta 0,43 % 0,68 % 1,37 % 2,50 % 4,62 % 7,99 % 13,59 % 11,32 % - -
Benchmark* 1,02 % 0,86 % 1,91 % 1,58 % 5,70 % 17,59 % 26,20 % 32,03 % 80,66 % 150,94 %
Delta 0,39 % 0,82 % 1,11 % 2,43 % 2,53 % 2,93 % 7,74 % -7,81 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,38 % -21,19 % 27,67 % - - - - -
Categoria 14,20 % -16,24 % 23,18 % 8,84 % 25,88 % -7,62 % 8,67 % 6,57 %
Delta 9,18 % -4,96 % 4,50 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 3,89 % -8,12 % -4,31 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,15 % 6,45 % -
Categoria 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Delta 8,64 % 2,93 % -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta 2,18 % -2,80 % -
Rischio
Volatilità 12,87 % 16,50 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -9,44 % -26,70 % -
Tempo di recupero - 798 j -
DSR 7,89 % 11,20 % -
Sortino 2,57 0,41 -
VAR 95 -2,99 % -3,62 % -
VAR 99 -3,49 % -4,62 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,57 0,28 -
TEV 5,76 % 7,94 % -
Information ratio (IR) 0,38 -0,35 -
Up Capture Ratio 1,14 1,06 -
Down Capture Ratio 1,19 1,14 -
Indice Omega 1,67 1,13 -
Reattività
Beta 1,16 1,08 -
81,56 77,27 -
Beta bull 1,21 1,00 -
Beta bear 1,07 1,12 -
Asimmetria
Skewness 0,15 0,10 -
Kurtosis 0,96 0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR