Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,51 % 1,18 % 10,39 % 4,79 % 6,90 % 19,00 % 45,58 % - -
Categoria 0,15 % -1,31 % 0,51 % 5,65 % -4,26 % -0,36 % 10,45 % 21,02 % 51,67 % 81,20 %
Delta -0,45 % 0,81 % 0,68 % 4,74 % 9,05 % 7,27 % 8,55 % 24,56 % - -
Benchmark* -0,21 % -1,15 % 1,46 % 7,60 % -4,85 % -0,51 % 15,59 % 37,02 % 90,32 % 140,10 %
Delta -0,10 % 0,64 % -0,27 % 2,79 % 9,64 % 7,41 % 3,42 % 8,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,98 % 23,38 % -21,19 % 27,67 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,13 % 8,76 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta 4,38 % 9,20 % -5,13 % 4,55 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -5,24 % 3,89 % -8,12 % -4,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,19 % 14,07 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta 5,98 % 6,83 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 2,72 % 2,62 % -
Rischio
Volatilità 17,92 % 15,81 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,96 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -18,05 % -18,05 % -
Tempo di recupero 203 j 203 j -
DSR 12,15 % 10,80 % -
Sortino 0,77 1,04 -
VAR 95 -2,86 % -3,47 % -
VAR 99 -8,25 % -5,10 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,71 -
TEV 7,72 % 7,89 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,33 -
Up Capture Ratio 1,03 1,07 -
Down Capture Ratio 0,93 1,00 -
Indice Omega 1,31 1,31 -
Reattività
Beta 0,90 0,98 -
82,36 75,16 -
Beta bull 1,13 0,97 -
Beta bear 0,69 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,35 -
Kurtosis 1,69 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR