Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,02 % 0,52 % 0,93 % 1,96 % 2,07 % 5,63 % 22,27 % - -
Categoria -0,03 % 0,13 % 0,63 % 1,55 % 1,94 % 1,92 % 6,56 % 22,19 % 17,62 % 16,57 %
Delta -0,07 % -0,11 % -0,11 % -0,62 % 0,01 % 0,15 % -0,94 % 0,08 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,17 % 0,51 % 1,82 % 2,76 % 2,72 % 8,17 % 27,62 % 23,65 % 28,85 %
Delta -0,05 % -0,15 % 0,01 % -0,89 % -0,80 % -0,66 % -2,54 % -5,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,19 % 9,62 % -5,93 % - - - - -
Categoria 7,10 % 9,85 % -10,16 % 2,32 % 1,34 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta -0,91 % -0,23 % 4,23 % - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -2,42 % -2,39 % 5,39 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,78 % 5,56 % -
Categoria 6,43 % 5,04 % 3,51 %
Delta -0,65 % 0,52 % -
Benchmark* 8,31 % 6,46 % 4,65 %
Delta -2,53 % -0,90 % -
Rischio
Volatilità 2,47 % 4,19 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 4,64 % 4,20 %
Volatilità Benchmark 2,66 % 4,98 % 4,66 %
Max drawdown -3,32 % -5,89 % -
Tempo di recupero 75 j 150 j -
DSR 1,84 % 2,87 % -
Sortino 1,45 0,98 -
VAR 95 -0,38 % -0,97 % -
VAR 99 -1,39 % -1,70 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,67 -
TEV 1,03 % 1,83 % -
Information ratio (IR) -2,47 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,74 0,77 -
Down Capture Ratio 0,80 0,72 -
Indice Omega 1,53 1,32 -
Reattività
Beta 0,86 0,79 -
85,12 87,39 -
Beta bull 0,81 0,81 -
Beta bear 1,23 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,40 -
Kurtosis 6,83 4,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index