Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,35 % 1,86 % 10,20 % -4,85 % -2,34 % 2,83 % 12,82 % - -
Categoria 0,02 % 0,35 % 0,97 % 4,56 % 0,43 % 1,45 % 4,78 % 13,36 % 16,94 % 22,56 %
Delta 0,07 % 0,01 % 0,89 % 5,64 % -5,28 % -3,79 % -1,95 % -0,54 % - -
Benchmark* -0,14 % 0,19 % 0,39 % 3,45 % 4,78 % 7,84 % 10,19 % 26,40 % 28,99 % 38,19 %
Delta 0,23 % 0,16 % 1,47 % 6,75 % -9,63 % -10,18 % -7,36 % -13,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,70 % 11,41 % -14,34 % 2,91 % - - - -
Categoria 7,47 % 7,70 % -11,40 % 6,67 % 1,60 % 13,14 % -6,26 % 5,93 %
Delta 4,24 % 3,71 % -2,94 % -3,76 % - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 5,65 % -1,56 % -0,15 % -6,74 % - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,55 % 4,81 % -
Categoria 3,75 % 4,76 % 3,27 %
Delta -4,29 % 0,05 % -
Benchmark* 9,86 % 9,06 % 5,45 %
Delta -10,41 % -4,25 % -
Rischio
Volatilità 13,85 % 10,77 % -
Volatilità Categoria 6,12 % 5,88 % 5,62 %
Volatilità Benchmark 8,29 % 8,55 % 9,03 %
Max drawdown -18,21 % -18,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,98 % 8,09 % -
Sortino -0,32 0,25 -
VAR 95 -3,06 % -2,10 % -
VAR 99 -7,28 % -4,83 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,19 -
TEV 9,86 % 8,05 % -
Information ratio (IR) -1,06 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,97 0,87 -
Down Capture Ratio 1,47 1,00 -
Indice Omega 0,93 1,09 -
Reattività
Beta 1,19 0,85 -
50,64 45,54 -
Beta bull 0,64 0,55 -
Beta bear 1,59 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,90 -
Kurtosis 3,31 3,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU