Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 0,06 % 1,99 % 0,95 % -1,71 % -0,12 % 5,61 % 12,96 % - -
Categoria -0,03 % 0,26 % 1,98 % -0,11 % -1,93 % -0,38 % 3,88 % 10,84 % 19,06 % 21,81 %
Delta -0,23 % -0,19 % 0,01 % 1,06 % 0,22 % 0,26 % 1,73 % 2,11 % - -
Benchmark* -0,50 % -0,43 % 1,62 % -1,57 % -5,24 % -3,92 % 4,54 % 16,59 % 31,00 % 55,02 %
Delta 0,24 % 0,49 % 0,37 % 2,52 % 3,53 % 3,81 % 1,07 % -3,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,92 % 8,77 % -15,60 % 11,96 % - - - -
Categoria 8,67 % 8,04 % -12,98 % 9,63 % 2,63 % 12,76 % -6,49 % 4,47 %
Delta 1,25 % 0,73 % -2,62 % 2,34 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,13 % -1,86 % -3,87 % -4,27 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,58 % 3,95 % -
Categoria 4,33 % 3,31 % 3,86 %
Delta 2,25 % 0,64 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta 0,72 % -1,14 % -
Rischio
Volatilità 8,19 % 8,45 % -
Volatilità Categoria 7,45 % 6,83 % 6,37 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -9,46 % -11,04 % -
Tempo di recupero - 531 j -
DSR 6,01 % 6,16 % -
Sortino 0,58 0,20 -
VAR 95 -1,57 % -2,13 % -
VAR 99 -3,90 % -3,38 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,14 -
TEV 3,91 % 3,76 % -
Information ratio (IR) 0,18 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,78 0,84 -
Down Capture Ratio 0,71 0,86 -
Indice Omega 1,18 1,07 -
Reattività
Beta 0,73 0,85 -
89,90 82,64 -
Beta bull 0,79 0,85 -
Beta bear 0,67 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,45 -
Kurtosis 2,23 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market