Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,05 % 0,83 % 2,80 % 2,29 % 1,60 % 5,53 % 16,45 % - -
Categoria 0,01 % -0,17 % 0,24 % 1,83 % 2,43 % 1,60 % 4,60 % 10,54 % 2,30 % 4,74 %
Delta -0,05 % 0,23 % 0,59 % 0,97 % -0,13 % 0,00 % 0,93 % 5,91 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,22 % 0,24 % 1,75 % 2,87 % 1,98 % 5,47 % 11,04 % 1,72 % 7,50 %
Delta -0,07 % 0,27 % 0,59 % 1,05 % -0,58 % -0,37 % 0,06 % 5,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,78 % 6,76 % -15,73 % 0,93 % - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,05 % 5,31 % -2,44 % 2,31 %
Delta 3,46 % -0,36 % -3,46 % 1,74 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 3,12 % -1,26 % -1,83 % 2,01 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,71 % 6,50 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,50 %
Delta 0,59 % 2,68 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -0,31 % 2,40 % -
Rischio
Volatilità 3,18 % 5,05 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -3,19 % -8,90 % -
Tempo di recupero 99 j 471 j -
DSR 2,39 % 3,30 % -
Sortino 1,14 1,12 -
VAR 95 -0,73 % -1,09 % -
VAR 99 -1,32 % -1,97 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 0,73 -
TEV 2,82 % 4,09 % -
Information ratio (IR) -0,11 0,59 -
Up Capture Ratio 0,82 0,84 -
Down Capture Ratio 0,66 0,54 -
Indice Omega 1,36 1,32 -
Reattività
Beta 0,65 0,75 -
30,64 38,84 -
Beta bull 0,57 0,74 -
Beta bear 0,49 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,11 0,16 -
Kurtosis 1,49 3,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index