Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -0,28 % 0,07 % 1,54 % 0,88 % 2,19 % 4,15 % 15,17 % - -
Categoria 0,06 % -0,05 % 0,04 % 1,02 % 1,17 % 2,00 % 3,67 % 10,80 % 1,40 % 4,33 %
Delta -0,09 % -0,23 % 0,03 % 0,52 % -0,29 % 0,19 % 0,48 % 4,37 % - -
Benchmark* 0,15 % -0,03 % 0,01 % 0,98 % 1,51 % 2,38 % 4,42 % 11,84 % 0,84 % 6,77 %
Delta -0,18 % -0,26 % 0,06 % 0,56 % -0,63 % -0,20 % -0,28 % 3,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,78 % 6,76 % -15,73 % 0,93 % - - - -
Categoria 4,32 % 7,11 % -12,31 % -0,81 % 2,06 % 5,34 % -2,45 % 2,31 %
Delta 3,46 % -0,36 % -3,42 % 1,74 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 3,12 % -1,26 % -1,83 % 2,01 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,36 % 4,52 % -
Categoria 4,05 % 2,74 % 0,33 %
Delta 1,31 % 1,78 % -
Benchmark* 4,76 % 2,71 % 0,19 %
Delta 0,60 % 1,81 % -
Rischio
Volatilità 3,18 % 4,68 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 3,50 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,76 % 4,10 % 4,15 %
Max drawdown -3,19 % -8,90 % -
Tempo di recupero 99 j 471 j -
DSR 2,40 % 3,30 % -
Sortino 1,06 0,50 -
VAR 95 -0,73 % -1,09 % -
VAR 99 -1,32 % -1,97 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 0,35 -
TEV 2,89 % 3,89 % -
Information ratio (IR) 0,21 0,47 -
Up Capture Ratio 0,83 0,76 -
Down Capture Ratio 0,57 0,52 -
Indice Omega 1,35 1,15 -
Reattività
Beta 0,62 0,70 -
28,62 37,78 -
Beta bull 0,55 0,68 -
Beta bear 0,46 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,18 -
Kurtosis 1,45 4,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index