Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,09 % 0,55 % -0,30 % 0,53 % 0,01 % 5,10 % 7,07 % - -
Categoria 0,01 % -0,07 % 0,59 % 0,64 % 1,60 % 0,68 % 5,11 % 5,97 % 3,52 % 4,02 %
Delta -0,01 % 0,16 % -0,04 % -0,94 % -1,07 % -0,67 % -0,01 % 1,10 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,78 % 6,76 % -15,73 % 0,93 % - - - -
Categoria 4,31 % 7,21 % -12,33 % -0,86 % 2,02 % 5,32 % -2,43 % 2,32 %
Delta 3,47 % -0,45 % -3,40 % 1,79 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 3,12 % -1,26 % -1,83 % 2,01 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,67 % 1,02 % -
Categoria 3,66 % 0,90 % 1,22 %
Delta 1,01 % 0,12 % -
Benchmark* 4,40 % 0,96 % 1,05 %
Delta 0,26 % 0,05 % -
Rischio
Volatilità 3,11 % 6,01 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 4,00 % 3,59 %
Volatilità Benchmark 2,87 % 4,75 % 4,27 %
Max drawdown -1,94 % -14,65 % -
Tempo di recupero - 846 j -
DSR 2,47 % 4,60 % -
Sortino 0,52 -0,34 -
VAR 95 -0,73 % -1,32 % -
VAR 99 -1,32 % -3,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 -0,26 -
TEV 3,31 % 4,97 % -
Information ratio (IR) 0,08 0,01 -
Up Capture Ratio 0,61 0,69 -
Down Capture Ratio 0,25 0,65 -
Indice Omega 1,20 0,91 -
Reattività
Beta 0,42 0,75 -
15,23 35,39 -
Beta bull 0,03 0,62 -
Beta bear 0,76 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,75 -
Kurtosis 2,49 4,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index